EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
33D
Skor%44Birim Pay
0,238178
-0,52% / gün
1A
-5,18%
3A
-2,79%
6A
-4,81%
YBB
+18,66%
1Y
+24,34%
3Y
+146,61%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%44)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.09 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,238178+24.34%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,38%
Maks. Düşüş (1Y)-12,81%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.09
Sortino (1Y)-1.11
Calmar (1Y)1.90
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,88%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,7%+18% → +102%
%5: +18%
%95: +102%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+3,9%
-4% … +12%
3A Bek.
+11,8%
-3% … +29%
1Y Bek.
+54,7%
+18% … +102%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,60%En Kötü Gün
-3,46%En İyi Hafta
+5,46%En Kötü Hafta
-5,85%En İyi Ay
+10,73%En Kötü Ay
-4,31%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.30Ortalama Kazanç
+0,72%Ortalama Kayıp
-0,67%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,54%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
65 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,92%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.71
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.9 pp
Fon
+24,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-27.9 pp
Fon
+24,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.5 pp
Fon
+24,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü670,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı10.717
Pay Sayısı2,82 Mr
Pazar Payı0,41%
Kategori Sırası69 / 119
ISIN
TRYADHE00305Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AJHaktif | 32.7 | -5,2% | +24,3% | 14,4% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |