EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
44C
Skor%67Birim Pay
0,259639
-0,52% / gün
1A
-3,51%
3A
-1,38%
6A
-2,00%
YBB
+25,75%
1Y
+30,73%
3Y
+171,75%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.68 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,259639+30.73%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,73%
Maks. Düşüş (1Y)-10,48%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.68
Sortino (1Y)-0.72
Calmar (1Y)2.93
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,25%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,7%+20% → +103%
%5: +20%
%95: +103%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+3,8%
-4% … +12%
3A Bek.
+12,0%
-2% … +28%
1Y Bek.
+55,7%
+20% … +103%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,37%En Kötü Gün
-3,33%En İyi Hafta
+5,56%En Kötü Hafta
-5,54%En İyi Ay
+13,09%En Kötü Ay
-3,64%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.39Ortalama Kazanç
+0,74%Ortalama Kayıp
-0,60%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,52%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,75%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.65
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+16.3 pp
Fon
+30,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-21.5 pp
Fon
+30,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+19.9 pp
Fon
+30,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü54,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı348
Pay Sayısı210,1 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası38 / 119
ISIN
TRYAXAE00159Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AJYaktif | 43.5 | -3,5% | +30,7% | 13,7% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |