EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Karma Fon·Karma Fon
40C
Skor%34Birim Pay
2,234459
+0,35% / gün
1A
+2,40%
3A
+7,29%
6A
+22,09%
YBB
+24,81%
1Y
+36,54%
3Y
+185,60%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%34)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.31 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri2,234459+36.54%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,21%
Maks. Düşüş (1Y)-6,82%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.31
Sortino (1Y)-0.34
Calmar (1Y)5.36
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,29%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,4%+14% → +110%
%5: +14%
%95: +110%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+4,2%
-4% … +13%
3A Bek.
+12,7%
-6% … +29%
1Y Bek.
+58,4%
+14% … +110%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma13 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,42%En Kötü Gün
-1,56%En İyi Hafta
+6,50%En Kötü Hafta
-3,07%En İyi Ay
+11,01%En Kötü Ay
-5,63%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.61Ortalama Kazanç
+0,58%Ortalama Kayıp
-0,49%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,29%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.49
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.84
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-0.2 pp
Fon
+36,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-15.5 pp
Fon
+36,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+7.0 pp
Fon
+36,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü15 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı227.369
Pay Sayısı6,71 Mr
Pazar Payı29,47%
Kategori Sırası7 / 12
ISIN
TRYYKEM00078Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ALRaktif | 40.4 | +2,4% | +36,5% | 11,2% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |