Fonlar
4 gün önce
Panel/Altın/AMZ

AMZ

Altın
EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Altın Fonu·Altın Fonu

41C
Skor%58
Birim Pay
0,653142
+2,44% / gün
1A
-4,64%
3A
-7,02%
6A
-1,51%
YBB
+0,35%
1Y
+43,54%
3Y
+277,65%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%58)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,653142+43.70%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,51%
Maks. Düşüş (1Y)-24,50%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.14
Sortino (1Y)0.13
Calmar (1Y)1.78

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,33%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+65,6%+8% → +143%
%5: +8%
%95: +143%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,8%
-6% … +16%
3A Bek.
+14,6%
-9% … +36%
1Y Bek.
+65,6%
+8% … +143%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.06 hareket eder
1.06
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-3,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,88%
En Kötü Gün
-8,79%
En İyi Hafta
+15,41%
En Kötü Hafta
-10,83%
En İyi Ay
+27,07%
En Kötü Ay
-11,35%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.35
Ortalama Kazanç
+1,11%
Ortalama Kayıp
-0,99%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,03%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,93%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,85%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.87
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.53

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+3.0 pp
Fon
+43,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-9.1 pp
Fon
+43,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+16.9 pp
Fon
+43,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü134,26 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı717.902
Pay Sayısı205,56 Mr
Pazar Payı51,53%
Kategori Sırası4 / 7
ISINTRYYKEM00219
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AMZaktif40.7-4,6%+43,5%25,5%
PIR57.7-4,3%+57,4%23,8%
BLT56.4-3,5%+64,4%29,4%
PTN56.2-4,0%+52,6%22,8%
CFA54.8-4,4%+52,2%25,3%
OJK52.0-4,4%+46,9%25,1%
BNA50.5-4,7%+46,6%24,7%
AGA49.2-4,8%+46,3%25,0%
MEA49.0-4,7%+45,8%25,3%
UP148.3-7,2%+45,5%20,6%
HBF48.0-4,8%+45,7%24,2%
DBA45.9-4,7%+44,7%24,8%
NHA45.9-4,7%+45,1%25,7%
RPG44.6-4,8%+44,7%24,0%
MKG44.2-5,0%+44,4%23,7%