Fonlar
23 saat önce
Panel/Altın/PIR

PIR

Altın
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

PİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

57B
Skor%98
Birim Pay
1,618867
+1,28% / gün
1A
+0,22%
3A
-0,06%
6A
-6,04%
YBB
+6,39%
1Y
+25,86%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -0.62 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %10.6
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.15) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Yapışkan Trend▼Düşüş Trendinde
Birim Pay Değeri1,618867+25.86%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,93%
Maks. Düşüş (1Y)-20,28%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.62
Sortino (1Y)-0.64
Calmar (1Y)1.28

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-1,83%
Tutarlılık%54
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,8%-1% → +104%
%5: -1%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+3,2%
-8% … +15%
3A Bek.
+9,5%
-9% … +31%
1Y Bek.
+45,8%
-1% … +104%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+10,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
85%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 333 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,55%
En Kötü Gün
-6,76%
En İyi Hafta
+16,27%
En Kötü Hafta
-8,12%
En İyi Ay
+22,45%
En Kötü Ay
-9,31%
Pozitif Gün Oranı
48%
Kâr Faktörü
1.23
Ortalama Kazanç
+1,15%
Ortalama Kayıp
-0,86%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,64%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,27%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.17

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+11.4 pp
Fon
+25,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.4 pp
Fon
+25,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+15.0 pp
Fon
+25,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü51,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı551
Pay Sayısı32 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası2 / 29
ISINTRYPRMT00061
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PIRaktif57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%
EAE41.4+0,2%+19,8%25,0%