Fonlar
23 saat önce
Panel/Altın/PTN

PTN

Altın
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

PHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

49C+
Skor%90
Birim Pay
1,586257
+1,12% / gün
1A
+0,21%
3A
+1,12%
6A
-4,22%
YBB
+9,33%
1Y
+22,26%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori liderinin %90 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -0.78 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Düşüş Trendinde
Birim Pay Değeri1,586257+22.26%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,79%
Maks. Düşüş (1Y)-20,34%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.78
Sortino (1Y)-0.85
Calmar (1Y)1.09

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-0,73%
Tutarlılık%53
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,2%-2% → +101%
%5: -2%
%95: +101%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+3,0%
-7% … +13%
3A Bek.
+9,0%
-8% … +29%
1Y Bek.
+41,2%
-2% … +101%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.89 hareket eder
0.89
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+9,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
91%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12

3.000 bootstrap simülasyonu, 339 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,22%
En Kötü Gün
-6,70%
En İyi Hafta
+16,74%
En Kötü Hafta
-8,11%
En İyi Ay
+26,13%
En Kötü Ay
-10,13%
Pozitif Gün Oranı
45%
Kâr Faktörü
1.20
Ortalama Kazanç
+1,19%
Ortalama Kayıp
-0,81%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,52%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,64%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.86

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.8 pp
Fon
+22,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.0 pp
Fon
+22,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.4 pp
Fon
+22,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü836,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı619
Pay Sayısı527,5 M
Pazar Payı0,46%
Kategori Sırası4 / 29
ISINTRYPHPY00107
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PTNaktif48.6+0,2%+22,3%22,8%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%
EAE41.4+0,2%+19,8%25,0%