Fonlar
4 gün önce
Panel/Altın/PTN

PTN

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

PHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

56B
Skor%95
Birim Pay
1,519787
+1,74% / gün
1A
-3,96%
3A
-6,16%
6A
+3,31%
YBB
+4,75%
1Y
+52,58%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %11.7

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,519787+52.32%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,81%
Maks. Düşüş (1Y)-20,34%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.55
Sortino (1Y)0.58
Calmar (1Y)2.58

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-6,21%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,9%+6% → +121%
%5: +6%
%95: +121%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,5%
-7% … +15%
3A Bek.
+11,2%
-8% … +34%
1Y Bek.
+52,9%
+6% … +121%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.89 hareket eder
0.89
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+11,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
90%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12

3.000 bootstrap simülasyonu, 252 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,22%
En Kötü Gün
-6,70%
En İyi Hafta
+16,74%
En Kötü Hafta
-8,11%
En İyi Ay
+26,13%
En Kötü Ay
-10,13%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.45
Ortalama Kazanç
+1,13%
Ortalama Kayıp
-0,82%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,14%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,64%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,11%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.98

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+12.1 pp
Fon
+52,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-0.1 pp
Fon
+52,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+26.0 pp
Fon
+52,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü577,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı887
Pay Sayısı380,1 M
Pazar Payı0,30%
Kategori Sırası2 / 28
ISINTRYPHPY00107
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PTNaktif56.2-4,0%+52,6%22,8%
PIR57.7-4,3%+57,4%23,8%
BLT56.4-3,5%+64,4%29,4%
CFA54.8-4,4%+52,2%25,3%
OJK52.0-4,4%+46,9%25,1%
BNA50.5-4,7%+46,6%24,7%
AGA49.2-4,8%+46,3%25,0%
MEA49.0-4,7%+45,8%25,3%
UP148.3-7,2%+45,5%20,6%
HBF48.0-4,8%+45,7%24,2%
DBA45.9-4,7%+44,7%24,8%
NHA45.9-4,7%+45,1%25,7%
RPG44.6-4,8%+44,7%24,0%
MKG44.2-5,0%+44,4%23,7%
KEF42.2-4,7%+44,4%25,5%