Fonlar
23 saat önce
Panel/Altın/NHA

NHA

Altın
EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon

ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Altın Fonu·Altın Fonu

42C
Skor%60
Birim Pay
0,443427
+1,65% / gün
1A
+0,43%
3A
+1,25%
6A
-4,63%
YBB
+5,72%
1Y
+18,43%
3Y
+262,32%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%60)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.85 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,443427+18.43%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,39%
Maks. Düşüş (1Y)-24,13%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.85
Sortino (1Y)-0.83
Calmar (1Y)0.76

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-2,29%
Tutarlılık%50
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,6%+5% → +144%
%5: +5%
%95: +144%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,4%
-6% … +16%
3A Bek.
+13,3%
-8% … +36%
1Y Bek.
+63,6%
+5% … +144%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.08 hareket eder
1.08
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-3,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
92%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,85%
En Kötü Gün
-8,86%
En İyi Hafta
+16,16%
En Kötü Hafta
-9,99%
En İyi Ay
+27,58%
En Kötü Ay
-10,48%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
1.16
Ortalama Kazanç
+1,14%
Ortalama Kayıp
-0,97%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,14%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,92%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,86%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.78
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.19

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.0 pp
Fon
+18,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-33.8 pp
Fon
+18,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+7.6 pp
Fon
+18,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü21,69 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı117.331
Pay Sayısı48,93 Mr
Pazar Payı8,13%
Kategori Sırası4 / 7
ISINTRYNNHE00117
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NHAaktif42.4+0,4%+18,4%25,4%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%
EAE41.4+0,2%+19,8%25,0%