Fonlar
4 gün önce
Panel/Altın/DBA

DBA

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

46C+
Skor%71
Birim Pay
0,695436
+2,54% / gün
1A
-4,73%
3A
-6,16%
6A
+1,00%
YBB
+3,14%
1Y
+44,74%
3Y
+268,46%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,695436+44.85%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,77%
Maks. Düşüş (1Y)-22,74%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.19
Sortino (1Y)0.18
Calmar (1Y)1.97

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,25%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+65,2%+7% → +138%
%5: +7%
%95: +138%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,5%
-6% … +16%
3A Bek.
+14,0%
-8% … +36%
1Y Bek.
+65,2%
+7% … +138%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
88%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,58%
En Kötü Gün
-9,78%
En İyi Hafta
+14,87%
En Kötü Hafta
-10,75%
En İyi Ay
+27,58%
En Kötü Ay
-10,10%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.37
Ortalama Kazanç
+1,08%
Ortalama Kayıp
-0,97%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,16%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,92%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.21

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.2 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-7.9 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+18.1 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü9,86 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı26.110
Pay Sayısı14,18 Mr
Pazar Payı5,13%
Kategori Sırası7 / 28
ISINTRYDZBK00070
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DBAaktif45.9-4,7%+44,7%24,8%
PIR57.7-4,3%+57,4%23,8%
BLT56.4-3,5%+64,4%29,4%
PTN56.2-4,0%+52,6%22,8%
CFA54.8-4,4%+52,2%25,3%
OJK52.0-4,4%+46,9%25,1%
BNA50.5-4,7%+46,6%24,7%
AGA49.2-4,8%+46,3%25,0%
MEA49.0-4,7%+45,8%25,3%
UP148.3-7,2%+45,5%20,6%
HBF48.0-4,8%+45,7%24,2%
NHA45.9-4,7%+45,1%25,7%
RPG44.6-4,8%+44,7%24,0%
MKG44.2-5,0%+44,4%23,7%
KEF42.2-4,7%+44,4%25,5%