Fonlar
8 saat önce
Panel/Altın/DBA

DBA

Altın
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

58B
Skor%78
Birim Pay
0,753395
-1,44% / gün
1A
+4,92%
3A
+6,06%
6A
-6,02%
YBB
+11,74%
1Y
+43,54%
3Y
+286,67%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%78)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,753395+43.54%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,54%
Maks. Düşüş (1Y)-22,74%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.14
Sortino (1Y)0.13
Calmar (1Y)1.91

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)3,35%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+64,0%+7% → +134%
%5: +7%
%95: +134%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,7%
-6% … +15%
3A Bek.
+13,7%
-8% … +35%
1Y Bek.
+64,0%
+7% … +134%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
88%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,58%
En Kötü Gün
-9,78%
En İyi Hafta
+14,87%
En Kötü Hafta
-10,75%
En İyi Ay
+27,58%
En Kötü Ay
-10,10%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.33
Ortalama Kazanç
+1,18%
Ortalama Kayıp
-1,00%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,42%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,96%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.99

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+6.8 pp
Fon
+43,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-8.5 pp
Fon
+43,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+14.0 pp
Fon
+43,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü9,89 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı25.237
Pay Sayısı13,13 Mr
Pazar Payı4,97%
Kategori Sırası8 / 29
ISINTRYDZBK00070
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DBAaktif57.6+4,9%+43,5%25,5%
BLT68.3+4,6%+67,0%30,2%
CFA65.7+4,9%+49,7%25,9%
PIR64.5+4,5%+47,6%24,5%
PTN64.0+4,3%+46,7%23,6%
TRO62.7+4,6%+45,4%22,7%
OJK61.0+5,1%+45,1%25,9%
UP160.2+4,9%+44,8%21,5%
RPG59.9+5,4%+44,8%25,1%
BNA57.9+4,9%+44,0%25,6%
MEA56.5+5,0%+43,3%26,2%
HBF55.5+4,9%+43,3%25,1%
MKG55.0+4,9%+42,4%24,6%
NHA53.4+4,8%+42,4%26,5%
AGA51.9+4,3%+41,8%25,9%