Fonlar
23 saat önce
Panel/Altın/DBA

DBA

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

43C
Skor%75
Birim Pay
0,730099
+1,60% / gün
1A
+0,52%
3A
+1,68%
6A
-4,03%
YBB
+8,28%
1Y
+19,89%
3Y
+244,85%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%75)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.81 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,730099+19.89%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,68%
Maks. Düşüş (1Y)-22,74%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.81
Sortino (1Y)-0.78
Calmar (1Y)0.87

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-1,66%
Tutarlılık%53
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,9%+7% → +132%
%5: +7%
%95: +132%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,4%
-6% … +15%
3A Bek.
+13,1%
-8% … +34%
1Y Bek.
+61,9%
+7% … +132%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
89%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,57%
En Kötü Gün
-9,78%
En İyi Hafta
+14,87%
En Kötü Hafta
-10,75%
En İyi Ay
+27,58%
En Kötü Ay
-10,10%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.18
Ortalama Kazanç
+1,11%
Ortalama Kayıp
-0,96%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,13%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,92%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,62%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.92

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+5.4 pp
Fon
+19,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-32.4 pp
Fon
+19,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+9.0 pp
Fon
+19,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü9,17 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı23.798
Pay Sayısı12,56 Mr
Pazar Payı5,06%
Kategori Sırası9 / 29
ISINTRYDZBK00070
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DBAaktif43.0+0,5%+19,9%24,7%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%
EAE41.4+0,2%+19,8%25,0%