Fonlar
1 gün önce
Panel/Altın/MKG

MKG

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

49C+
Skor%78
Birim Pay
17,235764
+2,09% / gün
1A
+0,77%
3A
+1,66%
6A
-3,71%
YBB
+7,85%
1Y
+19,91%
3Y
+267,18%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%78)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.83 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri17,235764+19.91%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,07%
Maks. Düşüş (1Y)-22,87%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.83
Sortino (1Y)-0.81
Calmar (1Y)0.87

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-1,35%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+64,4%+10% → +135%
%5: +10%
%95: +135%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,5%
-5% … +15%
3A Bek.
+13,8%
-8% … +35%
1Y Bek.
+64,4%
+10% … +135%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.94 hareket eder
0.94
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+3,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
92%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,26%
En Kötü Gün
-8,27%
En İyi Hafta
+15,43%
En Kötü Hafta
-9,83%
En İyi Ay
+27,42%
En Kötü Ay
-10,61%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
1.18
Ortalama Kazanç
+1,08%
Ortalama Kayıp
-0,92%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,36%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.83
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.95

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+5.5 pp
Fon
+19,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-32.4 pp
Fon
+19,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+9.1 pp
Fon
+19,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,28 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı6.881
Pay Sayısı74,4 M
Pazar Payı0,71%
Kategori Sırası8 / 29
ISINTRYMKFT00166
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MKGaktif48.5+0,8%+19,9%24,1%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%
EAE41.4+0,2%+19,8%25,0%