Fonlar
4 gün önce
Panel/Altın/CFA

CFA

Altın
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Altın Fonu·Altın Fonu

55C+
Skor%92
Birim Pay
0,26689
+2,48% / gün
1A
-4,35%
3A
-5,25%
6A
+2,68%
YBB
+5,03%
1Y
+52,17%
3Y
+349,36%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori liderinin %92 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,26689+52.48%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,26%
Maks. Düşüş (1Y)-22,13%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.48
Sortino (1Y)0.46
Calmar (1Y)2.36

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)0,26%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+74,4%+8% → +157%
%5: +8%
%95: +157%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+4,9%
-6% … +16%
3A Bek.
+15,6%
-10% … +40%
1Y Bek.
+74,4%
+8% … +157%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.01 hareket eder
1.01
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+4,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
84%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,26%
En Kötü Gün
-8,91%
En İyi Hafta
+15,51%
En Kötü Hafta
-11,14%
En İyi Ay
+29,06%
En Kötü Ay
-10,42%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.42
Ortalama Kazanç
+1,13%
Ortalama Kayıp
-0,96%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,63%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,96%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.96
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.59

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+11.7 pp
Fon
+52,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-0.5 pp
Fon
+52,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+25.6 pp
Fon
+52,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,69 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı4.657
Pay Sayısı21,34 Mr
Pazar Payı2,19%
Kategori Sırası1 / 7
ISINTRYFNEM00220
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
CFAaktif54.8-4,4%+52,2%25,3%
PIR57.7-4,3%+57,4%23,8%
BLT56.4-3,5%+64,4%29,4%
PTN56.2-4,0%+52,6%22,8%
OJK52.0-4,4%+46,9%25,1%
BNA50.5-4,7%+46,6%24,7%
AGA49.2-4,8%+46,3%25,0%
MEA49.0-4,7%+45,8%25,3%
UP148.3-7,2%+45,5%20,6%
HBF48.0-4,8%+45,7%24,2%
DBA45.9-4,7%+44,7%24,8%
NHA45.9-4,7%+45,1%25,7%
RPG44.6-4,8%+44,7%24,0%
MKG44.2-5,0%+44,4%23,7%
KEF42.2-4,7%+44,4%25,5%