Fonlar
23 saat önce
Panel/Altın/RPG

RPG

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

ROTA PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

39C
Skor%65
Birim Pay
6,03742
+1,61% / gün
1A
+0,17%
3A
+0,93%
6A
-4,14%
YBB
+7,22%
1Y
+19,25%
3Y
+237,32%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%65)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.84 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri6,03742+19.25%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,75%
Maks. Düşüş (1Y)-23,92%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.84
Sortino (1Y)-0.85
Calmar (1Y)0.80

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-2,02%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,1%+11% → +100%
%5: +11%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,4%
-5% … +12%
3A Bek.
+10,4%
-5% … +28%
1Y Bek.
+49,1%
+11% … +100%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.85 hareket eder
0.85
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+4,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
77%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 1135 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,72%
En Kötü Gün
-7,60%
En İyi Hafta
+15,93%
En Kötü Hafta
-10,41%
En İyi Ay
+28,83%
En Kötü Ay
-11,78%
Pozitif Gün Oranı
46%
Kâr Faktörü
1.17
Ortalama Kazanç
+1,24%
Ortalama Kayıp
-0,91%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,77%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.77
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.09

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.8 pp
Fon
+19,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-33.0 pp
Fon
+19,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+8.4 pp
Fon
+19,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü841 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.207
Pay Sayısı139,3 M
Pazar Payı0,46%
Kategori Sırası11 / 29
ISINTRYROTP00034
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RPGaktif39.2+0,2%+19,2%24,7%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%