Fonlar
4 gün önce
Panel/Altın/RPG

RPG

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

ROTA PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

45C
Skor%68
Birim Pay
5,734515
+1,56% / gün
1A
-4,81%
3A
-6,81%
6A
+0,59%
YBB
+1,84%
1Y
+44,66%
3Y
+261,77%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%68)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri5,734515+44.66%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,96%
Maks. Düşüş (1Y)-23,92%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.19
Sortino (1Y)0.18
Calmar (1Y)1.87

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,84%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,9%+13% → +103%
%5: +13%
%95: +103%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+3,5%
-5% … +13%
3A Bek.
+11,5%
-4% … +29%
1Y Bek.
+52,9%
+13% … +103%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.84 hareket eder
0.84
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+4,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
76%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 1048 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,72%
En Kötü Gün
-7,60%
En İyi Hafta
+15,93%
En Kötü Hafta
-10,41%
En İyi Ay
+28,83%
En Kötü Ay
-11,78%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.37
Ortalama Kazanç
+1,08%
Ortalama Kayıp
-0,93%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,95%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,54%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.97
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.16

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.1 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-8.0 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+18.0 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü919,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.519
Pay Sayısı160,4 M
Pazar Payı0,48%
Kategori Sırası9 / 28
ISINTRYROTP00034
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RPGaktif44.6-4,8%+44,7%24,0%
PIR57.7-4,3%+57,4%23,8%
BLT56.4-3,5%+64,4%29,4%
PTN56.2-4,0%+52,6%22,8%
CFA54.8-4,4%+52,2%25,3%
OJK52.0-4,4%+46,9%25,1%
BNA50.5-4,7%+46,6%24,7%
AGA49.2-4,8%+46,3%25,0%
MEA49.0-4,7%+45,8%25,3%
UP148.3-7,2%+45,5%20,6%
HBF48.0-4,8%+45,7%24,2%
DBA45.9-4,7%+44,7%24,8%
NHA45.9-4,7%+45,1%25,7%
MKG44.2-5,0%+44,4%23,7%
KEF42.2-4,7%+44,4%25,5%