YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
53C+
Skor%67Birim Pay
113,495312
+0,76% / gün
1A
+3,30%
3A
+11,09%
6A
+34,43%
YBB
+39,78%
1Y
+45,32%
3Y
+204,20%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Volatilite sıkışması (16 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri113,495312+45.32%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite20,10%
Maks. Düşüş (1Y)-12,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.26
Sortino (1Y)0.31
Calmar (1Y)3.71
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)19,12%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,4%+17% → +118%
%5: +17%
%95: +118%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,4%
-5% … +14%
3A Bek.
+12,8%
-3% … +32%
1Y Bek.
+61,4%
+17% … +118%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma16 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,06%En Kötü Gün
-3,57%En İyi Hafta
+9,54%En Kötü Hafta
-6,71%En İyi Ay
+13,59%En Kötü Ay
-3,94%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.42Ortalama Kazanç
+0,98%Ortalama Kayıp
-0,81%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,37%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,82%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,30%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.96
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.51
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.6 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-6.7 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+15.8 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,37 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.855
Pay Sayısı12 M
Pazar Payı1,26%
Kategori Sırası53 / 186
ISIN
TRMAN1WWWWW4Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AN1aktif | 52.7 | +3,3% | +45,3% | 20,1% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |