EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
42C
Skor%40Birim Pay
0,156063
+0,47% / gün
1A
+0,13%
3A
+4,88%
6A
+18,90%
YBB
+20,23%
1Y
+38,88%
3Y
+241,10%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%40)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,156063+38.24%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,84%
Maks. Düşüş (1Y)-7,16%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.09
Sortino (1Y)-0.09
Calmar (1Y)5.43
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,38%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,8%+24% → +99%
%5: +24%
%95: +99%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+3,8%
-3% … +11%
3A Bek.
+11,9%
-1% … +26%
1Y Bek.
+56,8%
+24% … +99%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,12%En Kötü Gün
-2,50%En İyi Hafta
+6,94%En Kötü Hafta
-4,44%En İyi Ay
+18,62%En Kötü Ay
-3,86%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.53Ortalama Kazanç
+0,69%Ortalama Kayıp
-0,55%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,36%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,59%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.88
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.6 pp
Fon
+38,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-13.8 pp
Fon
+38,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+12.3 pp
Fon
+38,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü493,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.887
Pay Sayısı3,16 Mr
Pazar Payı0,26%
Kategori Sırası68 / 123
ISIN
TRYYKEM00342Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ANJaktif | 42.1 | +0,1% | +38,9% | 12,8% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |