YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
43C
SkorBirim Pay
22,85187
+1,29% / gün
1A
+3,59%
3A
+3,72%
6A
-3,64%
YBB
-3,64%
1Y
+40,40%
3Y
+121,81%
Otomatik Görüş
Satgüven %67
67
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -2.38 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %30
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%53)
Otomatik Etiketler
3 bayrak⚠Dağıtım▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri22,85187-3.64%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,67%
Maks. Düşüş (1Y)-10,03%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.38
Sortino (1Y)-2.63
Calmar (1Y)-1.16
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)2,02%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-11,5%-38% → +28%
%5: -38%
%95: +28%
Pozitif Kapatma
%301Y
%20+ Kazanç
%81Y
%10+ Kayıp
%531Y
Pozitif Kapatma
%421A
1A Bek.
-1,2%
-11% … +10%
3A Bek.
-3,1%
-19% … +16%
1Y Bek.
-11,5%
-38% … +28%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 80 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,79%En Kötü Gün
-4,47%En İyi Hafta
+8,00%En Kötü Hafta
-8,10%En İyi Ay
+7,50%En Kötü Ay
-6,90%Pozitif Gün Oranı
43%Kâr Faktörü
0.93Ortalama Kazanç
+1,13%Ortalama Kayıp
-0,90%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,64%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.29
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.7 pp
Fon
+40,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-11.7 pp
Fon
+40,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+10.9 pp
Fon
+40,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,04 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı9
Pay Sayısı45,3 M
Pazar Payı0,95%
Kategori Sırası78 / 186
Son Veri8 Eyl 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ATJaktif | 42.8 | +3,6% | – | 21,7% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |