AU1
AltınYatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU
Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
29D
Skor%5Birim Pay
1,208083
-1,31% / gün
1A
+4,35%
3A
+7,68%
6A
-4,62%
YBB
+14,00%
1Y
+21,95%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
68
- ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -0.67 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %80
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,208083+21.95%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,08%
Maks. Düşüş (1Y)-23,99%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.67
Sortino (1Y)-0.63
Calmar (1Y)0.91
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)5,04%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+26,5%-20% → +96%
%5: -20%
%95: +96%
Pozitif Kapatma
%801Y
%20+ Kazanç
%571Y
%10+ Kayıp
%111Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+2,3%
-10% … +15%
3A Bek.
+6,3%
-16% … +32%
1Y Bek.
+26,5%
-20% … +96%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.01 hareket eder
1.01
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+8,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
90%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 215 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,07%En Kötü Gün
-10,49%En İyi Hafta
+15,84%En Kötü Hafta
-11,68%En İyi Ay
+30,09%En Kötü Ay
-10,58%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.21Ortalama Kazanç
+1,23%Ortalama Kayıp
-1,03%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,37%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,93%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.33
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.8 pp
Fon
+21,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-30.1 pp
Fon
+21,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-7.6 pp
Fon
+21,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü52,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı915
Pay Sayısı43,8 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası0 / 29
ISIN
TRYA1PS00083Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AU1aktif | 29.2 | +4,4% | +21,9% | 27,1% |
| BLT | 68.3 | +4,6% | +67,0% | 30,2% |
| CFA | 65.7 | +4,9% | +49,7% | 25,9% |
| PIR | 64.5 | +4,5% | +47,6% | 24,5% |
| PTN | 64.0 | +4,3% | +46,7% | 23,6% |
| TRO | 62.7 | +4,6% | +45,4% | 22,7% |
| OJK | 61.0 | +5,1% | +45,1% | 25,9% |
| UP1 | 60.2 | +4,9% | +44,8% | 21,5% |
| RPG | 59.9 | +5,4% | +44,8% | 25,1% |
| BNA | 57.9 | +4,9% | +44,0% | 25,6% |
| DBA | 57.6 | +4,9% | +43,5% | 25,5% |
| MEA | 56.5 | +5,0% | +43,3% | 26,2% |
| HBF | 55.5 | +4,9% | +43,3% | 25,1% |
| MKG | 55.0 | +4,9% | +42,4% | 24,6% |
| NHA | 53.4 | +4,8% | +42,4% | 26,5% |