Fonlar
4 gün önce
Panel/Altın/AU1

AU1

Altın
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

13F
Skor%0
Birim Pay
1,094741
+2,48% / gün
1A
-4,94%
3A
-5,78%
6A
+0,77%
YBB
+3,30%
1Y
+10,51%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %77
  • ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -1.02 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir

Otomatik Etiketler

2 bayrak
▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde
Birim Pay Değeri1,094741+10.51%/ 1 Yıl
28 Eki 2519 Oca 269 Nis 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite28,95%
Maks. Düşüş (1Y)-23,99%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.02
Sortino (1Y)-0.96
Calmar (1Y)0.44

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-6,64%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+16,9%-27% → +87%
%5: -27%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%711Y
%20+ Kazanç
%461Y
%10+ Kayıp
%181Y
Pozitif Kapatma
%581A
1A Bek.
+1,5%
-12% … +15%
3A Bek.
+4,5%
-18% … +30%
1Y Bek.
+16,9%
-27% … +87%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder
1.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+7,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
91%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 170 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,07%
En Kötü Gün
-10,49%
En İyi Hafta
+15,84%
En Kötü Hafta
-11,68%
En İyi Ay
+30,09%
En Kötü Ay
-10,58%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
1.14
Ortalama Kazanç
+1,27%
Ortalama Kayıp
-1,09%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,59%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,34%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.82

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-30.0 pp
Fon
+10,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-42.2 pp
Fon
+10,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-16.1 pp
Fon
+10,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü51,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı613
Pay Sayısı47,2 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası0 / 28
ISINTRYA1PS00083
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AU1aktif13.4-4,9%+10,5%28,9%
PIR57.7-4,3%+57,4%23,8%
BLT56.4-3,5%+64,4%29,4%
PTN56.2-4,0%+52,6%22,8%
CFA54.8-4,4%+52,2%25,3%
OJK52.0-4,4%+46,9%25,1%
BNA50.5-4,7%+46,6%24,7%
AGA49.2-4,8%+46,3%25,0%
MEA49.0-4,7%+45,8%25,3%
UP148.3-7,2%+45,5%20,6%
HBF48.0-4,8%+45,7%24,2%
DBA45.9-4,7%+44,7%24,8%
NHA45.9-4,7%+45,1%25,7%
RPG44.6-4,8%+44,7%24,0%
MKG44.2-5,0%+44,4%23,7%