EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Karma Fon·Karma Fon
41C
Skor%25Birim Pay
0,677759
+0,52% / gün
1A
+2,17%
3A
+3,23%
6A
+5,91%
YBB
+13,36%
1Y
+17,90%
3Y
+118,49%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%25)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -3.09 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,677759+17.90%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,16%
Maks. Düşüş (1Y)-4,70%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.09
Sortino (1Y)-3.24
Calmar (1Y)3.80
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)5,55%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,1%+2% → +83%
%5: +2%
%95: +83%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+3,2%
-3% … +10%
3A Bek.
+9,5%
-5% … +23%
1Y Bek.
+44,1%
+2% … +83%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,86%En Kötü Gün
-1,66%En İyi Hafta
+3,81%En Kötü Hafta
-3,32%En İyi Ay
+7,90%En Kötü Ay
-2,64%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.54Ortalama Kazanç
+0,33%Ortalama Kayıp
-0,30%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,18%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
120 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,60%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,94%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.82
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.4 pp
Fon
+17,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-34.4 pp
Fon
+17,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+7.0 pp
Fon
+17,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,4 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı32.167
Pay Sayısı2,07 Mr
Pazar Payı2,58%
Kategori Sırası11 / 13
ISIN
TRYKAHS00045Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AUGaktif | 41.1 | +2,2% | +17,9% | 7,2% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |