YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY BLOCKCHAİN VE FINTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
66B+
Skor%83Birim Pay
2,021389
-1,16% / gün
1A
-2,35%
3A
+29,48%
6A
+30,29%
YBB
+31,94%
1Y
+55,51%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%83)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.71 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri2,021389+55.04%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite21,80%
Maks. Düşüş (1Y)-11,44%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.71
Sortino (1Y)0.69
Calmar (1Y)4.85
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)18,24%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+75,5%+23% → +150%
%5: +23%
%95: +150%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,6%
-6% … +17%
3A Bek.
+15,2%
-3% … +38%
1Y Bek.
+75,5%
+23% … +150%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 313 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,17%En Kötü Gün
-3,68%En İyi Hafta
+9,96%En Kötü Hafta
-6,34%En İyi Ay
+18,51%En Kötü Ay
-6,51%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.42Ortalama Kazanç
+1,04%Ortalama Kayıp
-1,08%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,86%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.70
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+15.0 pp
Fon
+55,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+2.9 pp
Fon
+55,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+28.9 pp
Fon
+55,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü152,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.547
Pay Sayısı75,4 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası36 / 178
ISIN
TRYDNZP01528Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BCKaktif | 65.5 | -2,4% | +55,5% | 21,8% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |