EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
48C+
Skor%77Birim Pay
1,006134
+0,20% / gün
1A
-3,02%
3A
-8,33%
6A
-0,81%
YBB
+26,82%
1Y
+35,07%
3Y
+155,06%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%77)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.35 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,006134+35.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,11%
Maks. Düşüş (1Y)-13,83%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.35
Sortino (1Y)-0.35
Calmar (1Y)2.54
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,61%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,1%+19% → +91%
%5: +19%
%95: +91%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+3,5%
-3% … +10%
3A Bek.
+10,8%
-2% … +24%
1Y Bek.
+50,1%
+19% … +91%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,18%En Kötü Gün
-3,98%En İyi Hafta
+5,96%En Kötü Hafta
-6,42%En İyi Ay
+16,78%En Kötü Ay
-5,86%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.44Ortalama Kazanç
+0,73%Ortalama Kayıp
-0,63%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,09%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
70 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,86%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.42
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.85
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+20.6 pp
Fon
+35,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-17.2 pp
Fon
+35,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+24.2 pp
Fon
+35,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü778,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı15.281
Pay Sayısı774,2 M
Pazar Payı0,47%
Kategori Sırası23 / 119
ISIN
TRYBSKE00032Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BEEaktif | 47.9 | -3,0% | +35,1% | 14,1% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |