EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
68B+
Skor%88Birim Pay
1,092297
+0,23% / gün
1A
+0,13%
3A
+7,69%
6A
+19,39%
YBB
+38,52%
1Y
+54,05%
3Y
+177,40%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %88 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.05 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri1,098964+54.05%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,35%
Maks. Düşüş (1Y)-5,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.05
Sortino (1Y)1.11
Calmar (1Y)10.33
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,26%
Tutarlılık%85
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,4%+22% → +93%
%5: +22%
%95: +93%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+3,9%
-3% … +11%
3A Bek.
+11,7%
-0% … +26%
1Y Bek.
+54,4%
+22% … +93%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,18%En Kötü Gün
-3,98%En İyi Hafta
+5,96%En Kötü Hafta
-5,23%En İyi Ay
+16,78%En Kötü Ay
-1,73%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.74Ortalama Kazanç
+0,72%Ortalama Kayıp
-0,56%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,88%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
70 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,99%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+17.3 pp
Fon
+54,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+2.0 pp
Fon
+54,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+24.5 pp
Fon
+54,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,21 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı16.611
Pay Sayısı1,11 Mr
Pazar Payı0,66%
Kategori Sırası7 / 120
ISIN
TRYBSKE00032Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BEEaktif | 67.8 | +0,1% | +54,1% | 13,3% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |