EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
39C
Skor%24Birim Pay
0,76796
-0,12% / gün
1A
+2,04%
3A
+5,90%
6A
+15,45%
YBB
+17,20%
1Y
+33,62%
3Y
+183,29%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%24)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.44 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,76796+33.47%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,65%
Maks. Düşüş (1Y)-7,67%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.44
Sortino (1Y)-0.47
Calmar (1Y)4.38
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,06%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,6%+18% → +102%
%5: +18%
%95: +102%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+3,4%
-4% … +12%
3A Bek.
+11,7%
-2% … +27%
1Y Bek.
+54,6%
+18% … +102%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,72%En Kötü Gün
-3,23%En İyi Hafta
+6,13%En Kötü Hafta
-5,04%En İyi Ay
+14,97%En Kötü Ay
-6,54%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.41Ortalama Kazanç
+0,73%Ortalama Kayıp
-0,66%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,37%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.44
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-6.9 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-19.0 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+7.0 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,23 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı49.645
Pay Sayısı1,6 Mr
Pazar Payı0,65%
Kategori Sırası93 / 123
ISIN
TRYDHEM00052Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BPEaktif | 39.4 | +2,0% | +33,6% | 14,6% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |