EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
52C+
Skor%76Birim Pay
0,202148
-0,33% / gün
1A
-3,28%
3A
-1,16%
6A
-2,36%
YBB
+21,75%
1Y
+34,48%
3Y
+154,20%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%76)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.33 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 9 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,202148+34.48%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,58%
Maks. Düşüş (1Y)-10,12%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.33
Sortino (1Y)-0.36
Calmar (1Y)3.41
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)0,29%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,3%+15% → +120%
%5: +15%
%95: +120%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,2%
-5% … +14%
3A Bek.
+12,3%
-4% … +32%
1Y Bek.
+59,3%
+15% … +120%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 9 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,80%En Kötü Gün
-4,02%En İyi Hafta
+7,05%En Kötü Hafta
-6,21%En İyi Ay
+17,51%En Kötü Ay
-6,38%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.37Ortalama Kazanç
+0,83%Ortalama Kayıp
-0,73%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,57%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,95%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.37
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+20.0 pp
Fon
+34,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-17.8 pp
Fon
+34,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+23.6 pp
Fon
+34,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü38,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı611
Pay Sayısı191,8 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası25 / 119
ISIN
TRYDHEM00219Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BPNaktif | 52.4 | -3,3% | +34,5% | 16,6% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |