EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
66B+
Skor%87Birim Pay
0,264505
-0,26% / gün
1A
-0,85%
3A
+9,68%
6A
+32,22%
YBB
+33,13%
1Y
+58,24%
3Y
+258,84%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %87 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.07 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 18 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,264505+57.85%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,07%
Maks. Düşüş (1Y)-8,18%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.07
Sortino (1Y)1.19
Calmar (1Y)7.12
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,96%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+64,4%+23% → +118%
%5: +23%
%95: +118%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+4,2%
-4% … +13%
3A Bek.
+13,2%
-2% … +31%
1Y Bek.
+64,4%
+23% … +118%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 18 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,52%En Kötü Gün
-5,11%En İyi Hafta
+8,24%En Kötü Hafta
-7,34%En İyi Ay
+23,49%En Kötü Ay
-2,64%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.61Ortalama Kazanç
+0,90%Ortalama Kayıp
-0,69%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,07%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,33%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.97
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+17.7 pp
Fon
+58,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+5.6 pp
Fon
+58,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+31.6 pp
Fon
+58,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü106 M ₺
Yatırımcı Sayısı945
Pay Sayısı400,7 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası8 / 123
ISIN
TRYDHEM00185Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BPOaktif | 65.7 | -0,8% | +58,2% | 17,1% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |