Fonlar
23 saat önce
Panel/Altın/EAE

EAE

Altın
EmeklilikTEFAS AktifS4Düşüş

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Altın Fonu·Altın Fonu

41C
Skor%70
Birim Pay
0,014342
+1,28% / gün
1A
+0,15%
3A
+1,38%
6A
-4,67%
YBB
+9,02%
1Y
+19,77%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -0.81 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %89

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Düşüş Trendinde
Birim Pay Değeri0,014342+19.77%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,98%
Maks. Düşüş (1Y)-23,13%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.81
Sortino (1Y)-0.80
Calmar (1Y)0.85

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-0,04%
Tutarlılık%51
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,7%-10% → +104%
%5: -10%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%891Y
%20+ Kazanç
%691Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+2,8%
-9% … +15%
3A Bek.
+7,8%
-12% … +31%
1Y Bek.
+35,7%
-10% … +104%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
92%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 303 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,12%
En Kötü Gün
-10,26%
En İyi Hafta
+16,28%
En Kötü Hafta
-11,15%
En İyi Ay
+29,35%
En Kötü Ay
-10,44%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
1.17
Ortalama Kazanç
+1,18%
Ortalama Kayıp
-0,96%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,71%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,96%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,50%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.97
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.05

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+5.3 pp
Fon
+19,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-32.5 pp
Fon
+19,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+8.9 pp
Fon
+19,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü8,06 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı113.523
Pay Sayısı562,02 Mr
Pazar Payı3,02%
Kategori Sırası3 / 7
ISINTRYCUHE00487
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
EAEaktif41.4+0,2%+19,8%25,0%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%