Fonlar
4 gün önce
Panel/Altın/FAL

FAL

Altın
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

ONE PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

15F
Skor%3
Birim Pay
1,164926
+2,14% / gün
1A
-4,63%
3A
-6,30%
6A
+1,92%
YBB
+3,23%
1Y
+18,81%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %67
  • ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -0.83 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %84
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %14.7
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.21) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde
Birim Pay Değeri1,164926+18.81%/ 1 Yıl
3 Kas 2521 Oca 2610 Nis 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,63%
Maks. Düşüş (1Y)-25,01%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.83
Sortino (1Y)-0.81
Calmar (1Y)0.75

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-6,81%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,2%-16% → +98%
%5: -16%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%841Y
%20+ Kazanç
%611Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+2,4%
-10% … +15%
3A Bek.
+6,8%
-14% … +32%
1Y Bek.
+29,2%
-16% … +98%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.90 hareket eder
0.90
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+14,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
91%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.21

3.000 bootstrap simülasyonu, 167 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,78%
En Kötü Gün
-6,57%
En İyi Hafta
+17,97%
En Kötü Hafta
-9,82%
En İyi Ay
+32,46%
En Kötü Ay
-13,46%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.24
Ortalama Kazanç
+1,18%
Ortalama Kayıp
-1,01%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-22,07%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,90%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,55%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.63
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.73

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-21.7 pp
Fon
+18,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-33.9 pp
Fon
+18,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-7.8 pp
Fon
+18,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü328,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı735
Pay Sayısı281,9 M
Pazar Payı0,17%
Kategori Sırası22 / 28
ISINTRYGRIP00355
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FALaktif15.0-4,6%+18,8%25,6%
PIR57.7-4,3%+57,4%23,8%
BLT56.4-3,5%+64,4%29,4%
PTN56.2-4,0%+52,6%22,8%
CFA54.8-4,4%+52,2%25,3%
OJK52.0-4,4%+46,9%25,1%
BNA50.5-4,7%+46,6%24,7%
AGA49.2-4,8%+46,3%25,0%
MEA49.0-4,7%+45,8%25,3%
UP148.3-7,2%+45,5%20,6%
HBF48.0-4,8%+45,7%24,2%
DBA45.9-4,7%+44,7%24,8%
NHA45.9-4,7%+45,1%25,7%
RPG44.6-4,8%+44,7%24,0%
MKG44.2-5,0%+44,4%23,7%