Fonlar
8 saat önce
Panel/Altın/FAL

FAL

Altın
YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım

ONE PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

31D
Skor%8
Birim Pay
1,256965
-1,02% / gün
1A
+4,76%
3A
+5,01%
6A
-8,10%
YBB
+11,38%
1Y
+28,20%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
  • ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
  • ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
  • ▸Sharpe -0.49 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %89
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %12.9
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.24) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Yapışkan Trend⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,256965+28.20%/ 1 Yıl
3 Kas 2511 Şub 261 Haz 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,18%
Maks. Düşüş (1Y)-25,01%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.49
Sortino (1Y)-0.49
Calmar (1Y)1.13

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)3,39%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,1%-10% → +98%
%5: -10%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%891Y
%20+ Kazanç
%671Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+2,5%
-9% … +15%
3A Bek.
+8,0%
-12% … +31%
1Y Bek.
+33,1%
-10% … +98%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+12,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
92%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.24

3.000 bootstrap simülasyonu, 212 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,78%
En Kötü Gün
-6,57%
En İyi Hafta
+17,97%
En Kötü Hafta
-9,82%
En İyi Ay
+32,46%
En Kötü Ay
-13,46%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
1.28
Ortalama Kazanç
+1,17%
Ortalama Kayıp
-0,93%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,91%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,81%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.60
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.89

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-8.5 pp
Fon
+28,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-23.9 pp
Fon
+28,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-1.3 pp
Fon
+28,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü332,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı622
Pay Sayısı264,2 M
Pazar Payı0,17%
Kategori Sırası23 / 29
ISINTRYGRIP00355
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FALaktif30.6+4,8%+28,2%24,2%
BLT68.3+4,6%+67,0%30,2%
CFA65.7+4,9%+49,7%25,9%
PIR64.5+4,5%+47,6%24,5%
PTN64.0+4,3%+46,7%23,6%
TRO62.7+4,6%+45,4%22,7%
OJK61.0+5,1%+45,1%25,9%
UP160.2+4,9%+44,8%21,5%
RPG59.9+5,4%+44,8%25,1%
BNA57.9+4,9%+44,0%25,6%
DBA57.6+4,9%+43,5%25,5%
MEA56.5+5,0%+43,3%26,2%
HBF55.5+4,9%+43,3%25,1%
MKG55.0+4,9%+42,4%24,6%
NHA53.4+4,8%+42,4%26,5%