EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
44C
Skor%43Birim Pay
0,292136
+0,19% / gün
1A
+1,13%
3A
+5,71%
6A
+13,84%
YBB
+15,42%
1Y
+39,42%
3Y
+275,58%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%43)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,292136+38.89%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,72%
Maks. Düşüş (1Y)-6,75%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.05
Sortino (1Y)-0.05
Calmar (1Y)5.84
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,11%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+71,1%+30% → +122%
%5: +30%
%95: +122%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+4,8%
-3% … +12%
3A Bek.
+14,7%
+0% … +30%
1Y Bek.
+71,1%
+30% … +122%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,76%En Kötü Gün
-2,83%En İyi Hafta
+5,49%En Kötü Hafta
-4,60%En İyi Ay
+14,73%En Kötü Ay
-5,61%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.58Ortalama Kazanç
+0,67%Ortalama Kayıp
-0,51%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,99%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,57%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.63
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.1 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-13.2 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+12.8 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü40,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı205
Pay Sayısı137,5 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası64 / 123
ISIN
TRYFNEM00162Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CHAaktif | 43.6 | +1,1% | +39,4% | 12,7% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |