EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
36C
Skor%37Birim Pay
0,289959
-0,33% / gün
1A
-2,96%
3A
-0,73%
6A
-3,04%
YBB
+14,56%
1Y
+22,15%
3Y
+202,92%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalaması civarında (%37)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.20 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,289959+22.15%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,82%
Maks. Düşüş (1Y)-9,54%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.20
Sortino (1Y)-1.28
Calmar (1Y)2.32
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-0,40%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+64,2%+26% → +114%
%5: +26%
%95: +114%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+4,3%
-3% … +12%
3A Bek.
+13,6%
-1% … +29%
1Y Bek.
+64,2%
+26% … +114%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,67%En Kötü Gün
-3,45%En İyi Hafta
+5,49%En Kötü Hafta
-6,72%En İyi Ay
+14,73%En Kötü Ay
-5,61%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.28Ortalama Kazanç
+0,75%Ortalama Kayıp
-0,63%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,29%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,46%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,98%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.78
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.7 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.1 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.3 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü36,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı190
Pay Sayısı124,9 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası83 / 119
ISIN
TRYFNEM00162Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CHAaktif | 35.9 | -3,0% | +22,1% | 14,8% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |