EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
58B
Skor%73Birim Pay
0,404422
+0,16% / gün
1A
+0,16%
3A
+12,12%
6A
+26,62%
YBB
+27,58%
1Y
+49,13%
3Y
+231,38%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%73)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,404422+48.79%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,93%
Maks. Düşüş (1Y)-8,07%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.54
Sortino (1Y)0.62
Calmar (1Y)6.08
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,70%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+75,0%+20% → +155%
%5: +20%
%95: +155%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+5,1%
-6% … +17%
3A Bek.
+15,6%
-6% … +39%
1Y Bek.
+75,0%
+20% … +155%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,54%En Kötü Gün
-4,23%En İyi Hafta
+7,88%En Kötü Hafta
-6,33%En İyi Ay
+15,80%En Kötü Ay
-3,18%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.52Ortalama Kazanç
+0,93%Ortalama Kayıp
-0,66%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,35%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.24
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.6 pp
Fon
+49,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-3.5 pp
Fon
+49,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+22.5 pp
Fon
+49,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü514,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı126
Pay Sayısı1,27 Mr
Pazar Payı0,27%
Kategori Sırası20 / 123
ISIN
TRYFNEM00188Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CHDaktif | 57.5 | +0,2% | +49,1% | 16,9% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |