EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
43C
Skor%66Birim Pay
0,404272
-0,97% / gün
1A
-3,78%
3A
-2,44%
6A
-1,31%
YBB
+27,53%
1Y
+30,30%
3Y
+129,45%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%66)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.53 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,404272+30.30%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,17%
Maks. Düşüş (1Y)-12,15%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.53
Sortino (1Y)-0.56
Calmar (1Y)2.49
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,99%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+70,7%+16% → +148%
%5: +16%
%95: +148%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,5%
-6% … +16%
3A Bek.
+14,7%
-6% … +38%
1Y Bek.
+70,7%
+16% … +148%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,54%En Kötü Gün
-4,23%En İyi Hafta
+7,88%En Kötü Hafta
-6,85%En İyi Ay
+15,80%En Kötü Ay
-4,32%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.30Ortalama Kazanç
+0,94%Ortalama Kayıp
-0,79%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,38%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,69%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,38%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.50
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+15.8 pp
Fon
+30,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-22.0 pp
Fon
+30,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+19.4 pp
Fon
+30,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü488,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı128
Pay Sayısı1,21 Mr
Pazar Payı0,30%
Kategori Sırası40 / 119
ISIN
TRYFNEM00188Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CHDaktif | 43.2 | -3,8% | +30,3% | 18,2% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |