EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
68B+
Skor%83Birim Pay
0,294129
+0,55% / gün
1A
+3,83%
3A
+6,95%
6A
+17,13%
YBB
+32,95%
1Y
+51,27%
3Y
+188,47%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%83)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.80 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,294129+51.27%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,16%
Maks. Düşüş (1Y)-6,07%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.80
Sortino (1Y)0.89
Calmar (1Y)8.45
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,61%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+65,1%+24% → +116%
%5: +24%
%95: +116%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+4,5%
-4% … +13%
3A Bek.
+13,3%
-2% … +30%
1Y Bek.
+65,1%
+24% … +116%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,25%En Kötü Gün
-3,23%En İyi Hafta
+9,08%En Kötü Hafta
-4,74%En İyi Ay
+15,68%En Kötü Ay
-1,58%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.65Ortalama Kazanç
+0,75%Ortalama Kayıp
-0,61%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,08%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
70 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,15%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,57%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.27
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.6 pp
Fon
+51,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-0.8 pp
Fon
+51,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+21.7 pp
Fon
+51,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü52,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı91
Pay Sayısı177,5 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası12 / 120
ISIN
TRYFNEM00196Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CHIaktif | 68.2 | +3,8% | +51,3% | 14,2% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |