EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
42C
Skor%63Birim Pay
0,27821
-1,27% / gün
1A
-4,26%
3A
-1,79%
6A
-2,20%
YBB
+25,76%
1Y
+29,67%
3Y
+161,36%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%63)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.70 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,27821+29.67%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,83%
Maks. Düşüş (1Y)-10,10%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.70
Sortino (1Y)-0.70
Calmar (1Y)2.94
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,14%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,3%+22% → +113%
%5: +22%
%95: +113%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+3,8%
-4% … +12%
3A Bek.
+13,1%
-2% … +29%
1Y Bek.
+60,3%
+22% … +113%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,59%En Kötü Gün
-3,23%En İyi Hafta
+6,18%En Kötü Hafta
-5,49%En İyi Ay
+15,68%En Kötü Ay
-4,07%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.35Ortalama Kazanç
+0,74%Ortalama Kayıp
-0,71%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,71%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
70 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,31%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,92%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.05
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+15.2 pp
Fon
+29,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-22.6 pp
Fon
+29,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+18.8 pp
Fon
+29,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü47,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı89
Pay Sayısı170,8 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası43 / 119
ISIN
TRYFNEM00196Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CHIaktif | 42.3 | -4,3% | +29,7% | 14,8% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |