EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
62B
Skor%78Birim Pay
0,277715
+0,36% / gün
1A
+0,67%
3A
+7,56%
6A
+24,77%
YBB
+25,53%
1Y
+51,78%
3Y
+252,74%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%78)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.84 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,277715+50.97%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,96%
Maks. Düşüş (1Y)-6,07%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.84
Sortino (1Y)0.93
Calmar (1Y)8.53
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,54%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+65,3%+23% → +123%
%5: +23%
%95: +123%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+4,4%
-4% … +13%
3A Bek.
+13,6%
-2% … +30%
1Y Bek.
+65,3%
+23% … +123%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 13 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,25%En Kötü Gün
-3,23%En İyi Hafta
+9,08%En Kötü Hafta
-4,74%En İyi Ay
+15,68%En Kötü Ay
-1,58%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.68Ortalama Kazanç
+0,72%Ortalama Kayıp
-0,59%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,62%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
71 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,63%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.63
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.3 pp
Fon
+51,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-0.9 pp
Fon
+51,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+25.2 pp
Fon
+51,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü50,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı86
Pay Sayısı181,1 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası15 / 123
ISIN
TRYFNEM00196Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CHIaktif | 62.0 | +0,7% | +51,8% | 14,0% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |