EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
54C+
Skor%67Birim Pay
0,692063
+0,33% / gün
1A
+1,83%
3A
+7,42%
6A
+17,47%
YBB
+19,20%
1Y
+46,45%
3Y
+261,43%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 12 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,692063+45.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,19%
Maks. Düşüş (1Y)-7,79%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.40
Sortino (1Y)0.44
Calmar (1Y)5.97
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)11,14%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+74,8%+23% → +138%
%5: +23%
%95: +138%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+4,9%
-5% … +14%
3A Bek.
+14,6%
-2% … +34%
1Y Bek.
+74,8%
+23% … +138%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 12 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,09%En Kötü Gün
-3,98%En İyi Hafta
+7,20%En Kötü Hafta
-6,59%En İyi Ay
+17,10%En Kötü Ay
-6,67%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.50Ortalama Kazanç
+0,84%Ortalama Kayıp
-0,68%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,18%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
48 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,92%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.83
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.9 pp
Fon
+46,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-6.2 pp
Fon
+46,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+19.8 pp
Fon
+46,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü522,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.138
Pay Sayısı754,5 M
Pazar Payı0,28%
Kategori Sırası30 / 123
ISIN
TRYFNEM00055Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CHMaktif | 54.4 | +1,8% | +46,4% | 16,2% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |