EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
43C
Skor%25Birim Pay
0,391586
+0,75% / gün
1A
+4,88%
3A
+6,39%
6A
+9,60%
YBB
+15,37%
1Y
+32,04%
3Y
+139,37%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%25)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.64 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,39389+32.04%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,48%
Maks. Düşüş (1Y)-6,07%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.64
Sortino (1Y)-0.70
Calmar (1Y)5.28
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)7,03%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,6%+18% → +103%
%5: +18%
%95: +103%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+3,7%
-4% … +12%
3A Bek.
+12,1%
-2% … +27%
1Y Bek.
+55,6%
+18% … +103%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,04%En Kötü Gün
-2,82%En İyi Hafta
+5,31%En Kötü Hafta
-4,34%En İyi Ay
+10,86%En Kötü Ay
-4,70%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.47Ortalama Kazanç
+0,65%Ortalama Kayıp
-0,53%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,42%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,25%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,54%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.48
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.7 pp
Fon
+32,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-20.0 pp
Fon
+32,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+2.5 pp
Fon
+32,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü508,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı23.444
Pay Sayısı1,3 Mr
Pazar Payı0,28%
Kategori Sırası95 / 120
ISIN
TRYFNEM00014Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CHNaktif | 43.0 | +4,9% | +32,0% | 12,5% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |