Fonlar
8 saat önce
Panel/Karma / Değişken/DBP

DBP

Karma / Değişken
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu

52C+
Skor%44
Birim Pay
0,508616
+0,35% / gün
1A
+2,99%
3A
+7,19%
6A
+18,02%
YBB
+27,43%
1Y
+39,39%
3Y
+163,42%
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%44)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.4%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.9 üstünde
  • ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (40 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri0,508616+39.39%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,17%
Maks. Düşüş (1Y)-3,44%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.10
Sortino (1Y)-0.11
Calmar (1Y)11.45

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,86%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,6%+23% → +104%
%5: +23%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+3,9%
-3% … +11%
3A Bek.
+11,9%
-1% … +28%
1Y Bek.
+57,6%
+23% … +104%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma40 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,26%
En Kötü Gün
-1,48%
En İyi Hafta
+3,36%
En Kötü Hafta
-2,72%
En İyi Ay
+7,01%
En Kötü Ay
+0,08%
Pozitif Gün Oranı
66%
Kâr Faktörü
2.45
Ortalama Kazanç
+0,34%
Ortalama Kayıp
-0,27%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,49%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,70%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.16

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+2.7 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-12.7 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.8 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü165,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.060
Pay Sayısı324,7 M
Pazar Payı0,15%
Kategori Sırası85 / 186
ISINTRYDZBK00021
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DBPaktif52.4+3,0%+39,4%6,2%
ICH91.5+5,5%+84,7%10,5%
ECA90.6+6,4%+73,6%12,1%
BPR88.7+3,7%+51,7%4,0%
MHM88.5+4,0%+47,5%3,2%
TE488.0+3,9%+48,7%1,7%
RPM86.6+6,8%+68,1%16,2%
BNB85.3+3,4%+47,3%1,5%
RKC84.9+3,0%+61,5%10,3%
CPT84.8+0,4%+117,7%27,8%
MD183.9+3,5%+74,1%14,7%
CHC83.4+4,3%+46,6%3,1%
TND81.8+3,3%+45,1%1,4%
MBL81.3+3,2%+44,4%1,4%
VVM81.3+4,6%+46,2%3,7%