YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
53C+
Skor%52Birim Pay
0,485803
+0,19% / gün
1A
+1,88%
3A
+9,10%
6A
+20,61%
YBB
+21,72%
1Y
+42,10%
3Y
+229,55%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%52)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 7 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,485803+41.73%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,39%
Maks. Düşüş (1Y)-3,44%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.33
Sortino (1Y)0.34
Calmar (1Y)12.23
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,50%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 7 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,7%+23% → +102%
%5: +23%
%95: +102%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+4,0%
-3% … +12%
3A Bek.
+12,4%
-2% … +27%
1Y Bek.
+58,7%
+23% … +102%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,26%En Kötü Gün
-1,48%En İyi Hafta
+3,36%En Kötü Hafta
-2,72%En İyi Ay
+7,01%En Kötü Ay
+0,08%Pozitif Gün Oranı
67%Kâr Faktörü
2.47Ortalama Kazanç
+0,35%Ortalama Kayıp
-0,29%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,52%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,75%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.99
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.6 pp
Fon
+42,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-10.6 pp
Fon
+42,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+15.5 pp
Fon
+42,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü162,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.095
Pay Sayısı334,3 M
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası77 / 178
ISIN
TRYDZBK00021Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DBPaktif | 53.4 | +1,9% | +42,1% | 6,4% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |