Fonlar
23 saat önce
Panel/Karma / Değişken/DBP

DBP

Karma / Değişken
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu

52C+
Skor%70
Birim Pay
0,514079
+0,49% / gün
1A
+1,17%
3A
+4,10%
6A
+7,98%
YBB
+28,80%
1Y
+31,99%
3Y
+164,83%
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.36 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.4%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (16 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri0,514079+31.99%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,90%
Maks. Düşüş (1Y)-3,44%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.36
Sortino (1Y)-1.39
Calmar (1Y)9.30

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,56%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,0%+22% → +98%
%5: +22%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+3,8%
-3% … +11%
3A Bek.
+11,8%
-1% … +26%
1Y Bek.
+55,0%
+22% … +98%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma16 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,24%
En Kötü Gün
-1,48%
En İyi Hafta
+3,36%
En Kötü Hafta
-2,72%
En İyi Ay
+7,01%
En Kötü Ay
-0,60%
Pozitif Gün Oranı
64%
Kâr Faktörü
2.22
Ortalama Kazanç
+0,32%
Ortalama Kayıp
-0,26%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,49%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,76%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.66

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+17.5 pp
Fon
+32,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-20.3 pp
Fon
+32,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+21.1 pp
Fon
+32,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü155,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı979
Pay Sayısı303,3 M
Pazar Payı0,18%
Kategori Sırası52 / 189
ISINTRYDZBK00021
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DBPaktif52.3+1,2%+32,0%5,9%
TE486.0+2,4%+44,8%1,8%
TND85.8+2,8%+44,6%1,4%
BNB85.5+2,8%+44,2%1,4%
MBL83.3+2,8%+43,7%1,4%
ICH82.3+0,0%+60,7%8,9%
BPR81.8+1,9%+48,6%4,2%
DGF79.8+3,0%+59,5%11,2%
CHC78.4+2,3%+44,0%3,2%
GHV77.5+2,8%+42,3%1,4%
MHM77.1+2,3%+44,9%3,3%
GHZ75.7+2,8%+41,9%1,4%
SSK72.4+8,0%+46,6%10,1%
GPG71.6+15,6%+57,2%20,5%
GHP71.6+2,2%+43,6%3,5%