YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
50C+
Skor%62Birim Pay
3,13769
+1,27% / gün
1A
+0,61%
3A
+0,27%
6A
-2,34%
YBB
+25,62%
1Y
+29,23%
3Y
+78,43%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%62)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.91 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri3,13769+29.23%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,82%
Maks. Düşüş (1Y)-9,08%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.91
Sortino (1Y)-0.95
Calmar (1Y)3.22
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)1,51%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,3%+1% → +66%
%5: +1%
%95: +66%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%711Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+1,9%
-5% … +10%
3A Bek.
+6,6%
-6% … +22%
1Y Bek.
+30,3%
+1% … +66%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1084 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,13%En Kötü Gün
-2,84%En İyi Hafta
+8,33%En Kötü Hafta
-4,85%En İyi Ay
+16,95%En Kötü Ay
-3,96%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.42Ortalama Kazanç
+0,65%Ortalama Kayıp
-0,56%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
96 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,39%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.31
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.8 pp
Fon
+29,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-23.0 pp
Fon
+29,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+18.4 pp
Fon
+29,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü101 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.370
Pay Sayısı32,2 M
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası61 / 189
ISIN
TRYDNZP00785Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DFCaktif | 50.1 | +0,6% | +29,2% | 11,8% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |