YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
42C
Skor%23Birim Pay
3,283858
+0,74% / gün
1A
+4,94%
3A
+6,59%
6A
+12,19%
YBB
+31,47%
1Y
+30,39%
3Y
+75,76%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%23)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.75 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.6 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,283858+30.39%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,75%
Maks. Düşüş (1Y)-6,69%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.75
Sortino (1Y)-0.81
Calmar (1Y)4.54
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)10,64%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,0%+4% → +71%
%5: +4%
%95: +71%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+2,5%
-5% … +10%
3A Bek.
+7,7%
-5% … +22%
1Y Bek.
+33,0%
+4% … +71%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1042 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,45%En Kötü Gün
-2,84%En İyi Hafta
+8,33%En Kötü Hafta
-4,85%En İyi Ay
+16,95%En Kötü Ay
-3,05%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.42Ortalama Kazanç
+0,69%Ortalama Kayıp
-0,57%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
96 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,56%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.82
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-6.3 pp
Fon
+30,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-21.7 pp
Fon
+30,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+0.8 pp
Fon
+30,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü109,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.511
Pay Sayısı33,4 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası111 / 186
ISIN
TRYDNZP00785Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DFCaktif | 41.6 | +4,9% | +30,4% | 12,8% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |