YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
42C
Skor%62Birim Pay
1,42069
-0,47% / gün
1A
-2,21%
3A
+0,40%
6A
+1,15%
YBB
+25,56%
1Y
+29,20%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalaması civarında (%62)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.73 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,42069+29.20%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,79%
Maks. Düşüş (1Y)-8,89%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.73
Sortino (1Y)-0.82
Calmar (1Y)3.28
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,79%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+28,5%-0% → +66%
%5: -0%
%95: +66%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%681Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+2,1%
-5% … +10%
3A Bek.
+6,4%
-6% … +22%
1Y Bek.
+28,5%
-0% … +66%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 353 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,07%En Kötü Gün
-3,19%En İyi Hafta
+5,56%En Kötü Hafta
-4,61%En İyi Ay
+16,43%En Kötü Ay
-3,80%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.35Ortalama Kazanç
+0,81%Ortalama Kayıp
-0,62%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,79%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,44%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,85%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.85
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.8 pp
Fon
+29,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-23.1 pp
Fon
+29,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+18.3 pp
Fon
+29,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü52,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.917
Pay Sayısı37,1 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası62 / 189
ISIN
TRYDNZP01619Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DTMaktif | 42.0 | -2,2% | +29,2% | 14,8% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |