YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
73B+
Skor%95Birim Pay
9,930073
-0,08% / gün
1A
+4,15%
3A
+2,72%
6A
+44,00%
YBB
+48,87%
1Y
+62,39%
3Y
+294,98%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.20 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %22.8 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri9,930073+62.39%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,69%
Maks. Düşüş (1Y)-10,24%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.20
Sortino (1Y)1.27
Calmar (1Y)6.09
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)22,77%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+75,7%+26% → +147%
%5: +26%
%95: +147%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,5%
-5% … +15%
3A Bek.
+15,1%
-3% … +36%
1Y Bek.
+75,7%
+26% … +147%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1030 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,87%En Kötü Gün
-2,89%En İyi Hafta
+12,61%En Kötü Hafta
-6,42%En İyi Ay
+21,42%En Kötü Ay
-4,80%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.57Ortalama Kazanç
+0,95%Ortalama Kayıp
-0,85%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,18%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,74%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.19
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+25.7 pp
Fon
+62,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+10.3 pp
Fon
+62,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+32.9 pp
Fon
+62,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü900,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı11.052
Pay Sayısı90,7 M
Pazar Payı0,83%
Kategori Sırası13 / 186
ISIN
TRYDNZP00801Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DVTaktif | 73.2 | +4,2% | +62,4% | 18,7% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |