YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
78A
Skor%93Birim Pay
9,616208
-0,58% / gün
1A
-3,48%
3A
+37,10%
6A
+43,04%
YBB
+44,17%
1Y
+70,32%
3Y
+370,73%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %93 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.65 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %30.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri9,616208+69.74%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,35%
Maks. Düşüş (1Y)-8,37%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.65
Sortino (1Y)1.76
Calmar (1Y)8.40
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)30,68%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+79,0%+27% → +154%
%5: +27%
%95: +154%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+5,0%
-5% … +16%
3A Bek.
+15,2%
-1% … +36%
1Y Bek.
+79,0%
+27% … +154%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 985 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,87%En Kötü Gün
-2,89%En İyi Hafta
+12,61%En Kötü Hafta
-6,42%En İyi Ay
+21,42%En Kötü Ay
-4,59%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.65Ortalama Kazanç
+0,94%Ortalama Kayıp
-0,83%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,27%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,77%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.31
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+29.8 pp
Fon
+70,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+17.7 pp
Fon
+70,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+43.7 pp
Fon
+70,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü884,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı11.272
Pay Sayısı92 M
Pazar Payı0,64%
Kategori Sırası14 / 178
ISIN
TRYDNZP00801Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DVTaktif | 77.5 | -3,5% | +70,3% | 18,4% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |