YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
50C+
Skor%81Birim Pay
8,921367
-1,31% / gün
1A
-12,41%
3A
-6,43%
6A
-0,97%
YBB
+33,75%
1Y
+36,49%
3Y
+232,70%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%81)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri8,921367+36.49%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,33%
Maks. Düşüş (1Y)-12,96%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.18
Sortino (1Y)-0.19
Calmar (1Y)2.81
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,94%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+68,6%+20% → +137%
%5: +20%
%95: +137%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+4,4%
-5% … +15%
3A Bek.
+13,7%
-3% … +33%
1Y Bek.
+68,6%
+20% … +137%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1072 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,87%En Kötü Gün
-3,53%En İyi Hafta
+12,61%En Kötü Hafta
-6,42%En İyi Ay
+21,42%En Kötü Ay
-5,35%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.33Ortalama Kazanç
+0,96%Ortalama Kayıp
-0,90%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,41%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,64%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,34%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.14
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+22.0 pp
Fon
+36,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-15.8 pp
Fon
+36,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+25.6 pp
Fon
+36,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü666,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı9.335
Pay Sayısı74,7 M
Pazar Payı0,76%
Kategori Sırası36 / 189
ISIN
TRYDNZP00801Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DVTaktif | 49.8 | -12,4% | +36,5% | 19,3% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |