Fonlar
8 saat önce
Panel/Karma / Değişken/DYN

DYN

Karma / Değişken
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu

49C+
Skor%48
Birim Pay
4,565656
+1,11% / gün
1A
+1,63%
3A
-2,80%
6A
+22,15%
YBB
+26,62%
1Y
+40,59%
3Y
+124,36%
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.4 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
  • ▸Volatilite sıkışması (17 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri4,565656+40.59%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,67%
Maks. Düşüş (1Y)-10,62%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.04
Sortino (1Y)0.03
Calmar (1Y)3.82

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,38%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,7%+4% → +103%
%5: +4%
%95: +103%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+2,9%
-6% … +13%
3A Bek.
+10,0%
-7% … +29%
1Y Bek.
+44,7%
+4% … +103%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma17 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1030 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,61%
En Kötü Gün
-3,15%
En İyi Hafta
+7,91%
En Kötü Hafta
-5,48%
En İyi Ay
+15,35%
En Kötü Ay
-5,40%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
1.42
Ortalama Kazanç
+0,81%
Ortalama Kayıp
-0,82%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,11%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,60%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,11%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.66

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+3.9 pp
Fon
+40,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-11.5 pp
Fon
+40,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+11.0 pp
Fon
+40,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü58,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.612
Pay Sayısı12,9 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası76 / 186
ISINTRYDNZP00769
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DYNaktif48.7+1,6%+40,6%16,7%
ICH91.5+5,5%+84,7%10,5%
ECA90.6+6,4%+73,6%12,1%
BPR88.7+3,7%+51,7%4,0%
MHM88.5+4,0%+47,5%3,2%
TE488.0+3,9%+48,7%1,7%
RPM86.6+6,8%+68,1%16,2%
BNB85.3+3,4%+47,3%1,5%
RKC84.9+3,0%+61,5%10,3%
CPT84.8+0,4%+117,7%27,8%
MD183.9+3,5%+74,1%14,7%
CHC83.4+4,3%+46,6%3,1%
TND81.8+3,3%+45,1%1,4%
MBL81.3+3,2%+44,4%1,4%
VVM81.3+4,6%+46,2%3,7%