YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
70B+
Skor%84Birim Pay
4,582636
-1,04% / gün
1A
-4,69%
3A
+19,99%
6A
+25,82%
YBB
+27,09%
1Y
+56,60%
3Y
+150,69%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%84)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.98 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri4,582636+56.39%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,90%
Maks. Düşüş (1Y)-7,42%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.98
Sortino (1Y)0.98
Calmar (1Y)7.63
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,18%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,9%+5% → +107%
%5: +5%
%95: +107%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+3,2%
-6% … +14%
3A Bek.
+10,6%
-6% … +30%
1Y Bek.
+46,9%
+5% … +107%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 985 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,61%En Kötü Gün
-3,15%En İyi Hafta
+7,91%En Kötü Hafta
-5,48%En İyi Ay
+15,35%En Kötü Ay
-3,35%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.57Ortalama Kazanç
+0,85%Ortalama Kayıp
-0,80%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,76%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,60%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.66
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+16.1 pp
Fon
+56,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+3.9 pp
Fon
+56,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+30.0 pp
Fon
+56,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü65,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.700
Pay Sayısı14,2 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası31 / 178
ISIN
TRYDNZP00769Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DYNaktif | 70.1 | -4,7% | +56,6% | 16,9% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |