YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
76A
Skor%96Birim Pay
0,264552
+0,95% / gün
1A
+0,71%
3A
+1,47%
6A
+31,02%
YBB
+41,67%
1Y
+63,07%
3Y
+190,72%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %96 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.44 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,264552+63.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite16,04%
Maks. Düşüş (1Y)-8,83%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.44
Sortino (1Y)1.43
Calmar (1Y)7.14
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,75%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,6%+24% → +84%
%5: +24%
%95: +84%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+3,4%
-2% … +9%
3A Bek.
+11,1%
+0% … +22%
1Y Bek.
+51,6%
+24% … +84%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,71%En Kötü Gün
-2,99%En İyi Hafta
+8,66%En Kötü Hafta
-5,70%En İyi Ay
+13,11%En Kötü Ay
-4,25%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.72Ortalama Kazanç
+0,77%Ortalama Kayıp
-0,73%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,05%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,54%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,11%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.26
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+26.3 pp
Fon
+63,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+11.0 pp
Fon
+63,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+33.5 pp
Fon
+63,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü80,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı564
Pay Sayısı303,8 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası12 / 186
ISIN
TRYECZM00023Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EBDaktif | 75.7 | +0,7% | +63,1% | 16,0% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |