YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
72B+
Skor%87Birim Pay
0,266539
-1,18% / gün
1A
-0,92%
3A
+29,34%
6A
+40,90%
YBB
+42,73%
1Y
+58,50%
3Y
+260,41%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %87 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.16 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %29.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,266539+58.70%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite15,94%
Maks. Düşüş (1Y)-7,35%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.16
Sortino (1Y)1.22
Calmar (1Y)7.96
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)29,39%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,9%+27% → +87%
%5: +27%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+3,6%
-2% … +9%
3A Bek.
+11,5%
+1% … +22%
1Y Bek.
+53,9%
+27% … +87%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,71%En Kötü Gün
-2,99%En İyi Hafta
+8,66%En Kötü Hafta
-5,70%En İyi Ay
+13,11%En Kötü Ay
-4,90%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.68Ortalama Kazanç
+0,79%Ortalama Kayıp
-0,69%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,52%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,99%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.11
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+18.0 pp
Fon
+58,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+5.8 pp
Fon
+58,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+31.9 pp
Fon
+58,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü96,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı708
Pay Sayısı363,2 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası25 / 178
ISIN
TRYECZM00023Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EBDaktif | 72.3 | -0,9% | +58,5% | 15,9% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |