YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
59B
Skor%96Birim Pay
0,25147
+1,03% / gün
1A
-6,94%
3A
-4,27%
6A
+1,11%
YBB
+34,67%
1Y
+45,37%
3Y
+170,50%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori liderinin %96 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,25147+45.37%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite16,80%
Maks. Düşüş (1Y)-13,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.32
Sortino (1Y)0.31
Calmar (1Y)3.49
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)3,59%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,2%+22% → +78%
%5: +22%
%95: +78%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+3,4%
-2% … +9%
3A Bek.
+10,3%
+0% … +21%
1Y Bek.
+48,2%
+22% … +78%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,71%En Kötü Gün
-2,99%En İyi Hafta
+8,66%En Kötü Hafta
-5,70%En İyi Ay
+13,11%En Kötü Ay
-6,77%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.47Ortalama Kazanç
+0,81%Ortalama Kayıp
-0,81%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,69%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,68%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,22%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.87
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+30.9 pp
Fon
+45,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-6.9 pp
Fon
+45,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+34.5 pp
Fon
+45,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü65,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı476
Pay Sayısı259,7 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası10 / 189
ISIN
TRYECZM00023Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EBDaktif | 58.6 | -6,9% | +45,4% | 16,8% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |