YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
EMAA BLUE PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
45C+
SkorBirim Pay
1,075009
-0,03% / gün
1A
+0,82%
3A
+6,24%
6A
+8,37%
YBB
+8,37%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -3.79 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %95 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri1,075009+8.37%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,81%
Maks. Düşüş (1Y)-1,15%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.79
Sortino (1Y)-3.85
Calmar (1Y)18.91
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)1,29%
Tutarlılık%95
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+24,2%+15% → +34%
%5: +15%
%95: +34%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+1,9%
-1% … +4%
3A Bek.
+5,6%
+1% … +10%
1Y Bek.
+24,2%
+15% … +34%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 93 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,84%En Kötü Gün
-0,78%En İyi Hafta
+2,07%En Kötü Hafta
-1,12%En İyi Ay
+4,93%En Kötü Ay
-0,38%Pozitif Gün Oranı
66%Kâr Faktörü
2.08Ortalama Kazanç
+0,26%Ortalama Kayıp
-0,23%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,03%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,40%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,56%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.18
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü298,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı20
Pay Sayısı277,7 M
Pazar Payı0,34%
Kategori Sırası0 / 189
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EDNaktif | 45.3 | +0,8% | – | 4,8% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |