YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
73B+
Skor%69Birim Pay
0,688299
-0,03% / gün
1A
+2,99%
3A
+8,67%
6A
+24,66%
YBB
+30,93%
1Y
+45,85%
3Y
+238,44%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%69)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.52 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.26) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,688299+45.85%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,86%
Maks. Düşüş (1Y)-1,56%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.52
Sortino (1Y)1.36
Calmar (1Y)29.47
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,71%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,1%+38% → +64%
%5: +38%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+3,4%
+1% … +6%
3A Bek.
+10,7%
+6% … +16%
1Y Bek.
+50,1%
+38% … +64%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.26
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,56%En Kötü Gün
-0,84%En İyi Hafta
+3,82%En Kötü Hafta
-1,56%En İyi Ay
+6,21%En Kötü Ay
-0,34%Pozitif Gün Oranı
86%Kâr Faktörü
6.78Ortalama Kazanç
+0,20%Ortalama Kayıp
-0,19%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,21%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,37%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
9.30
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.1 pp
Fon
+45,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-6.2 pp
Fon
+45,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+16.3 pp
Fon
+45,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü306,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı494
Pay Sayısı445,5 M
Pazar Payı0,28%
Kategori Sırası50 / 186
ISIN
TRYISVH00029Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EIBaktif | 73.1 | +3,0% | +45,8% | 3,9% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |