YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
62B
Skor%78Birim Pay
2,741372
+0,29% / gün
1A
+0,04%
3A
+7,39%
6A
+16,14%
YBB
+17,29%
1Y
+51,60%
3Y
+174,17%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%78)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.96 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri2,741372+50.23%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,04%
Maks. Düşüş (1Y)-6,98%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.96
Sortino (1Y)1.02
Calmar (1Y)7.39
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,47%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,2%+31% → +84%
%5: +31%
%95: +84%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,8%
-1% … +9%
3A Bek.
+11,6%
+3% … +22%
1Y Bek.
+55,2%
+31% … +84%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma8 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 580 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,31%En Kötü Gün
-2,99%En İyi Hafta
+7,04%En Kötü Hafta
-4,33%En İyi Ay
+10,04%En Kötü Ay
-1,39%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.83Ortalama Kazanç
+0,62%Ortalama Kayıp
-0,49%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,97%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
35 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,52%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.36
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.1 pp
Fon
+51,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-1.1 pp
Fon
+51,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+25.0 pp
Fon
+51,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü120,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.143
Pay Sayısı44,1 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası47 / 178
ISIN
TRYFNVP00011Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FDGaktif | 61.9 | +0,0% | +51,6% | 12,0% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |