YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
41C
Skor%51Birim Pay
2,663551
-0,14% / gün
1A
-0,09%
3A
+0,52%
6A
-6,40%
YBB
+13,96%
1Y
+26,06%
3Y
+166,39%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%51)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.43 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Volatilite sıkışması (49 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.15) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri2,663551+26.06%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,72%
Maks. Düşüş (1Y)-7,28%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.43
Sortino (1Y)-1.71
Calmar (1Y)3.58
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)0,67%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,2%+24% → +70%
%5: +24%
%95: +70%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+3,1%
-2% … +8%
3A Bek.
+9,8%
+1% … +19%
1Y Bek.
+45,2%
+24% … +70%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma49 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 667 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,31%En Kötü Gün
-2,99%En İyi Hafta
+7,04%En Kötü Hafta
-4,33%En İyi Ay
+10,04%En Kötü Ay
-2,90%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.62Ortalama Kazanç
+0,48%Ortalama Kayıp
-0,31%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,69%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
35 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.52
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.52
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.6 pp
Fon
+26,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.2 pp
Fon
+26,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+15.2 pp
Fon
+26,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü26,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı454
Pay Sayısı9,8 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası78 / 189
ISIN
TRYFNVP00011Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FDGaktif | 40.9 | -0,1% | +26,1% | 9,7% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |