EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
41C
Skor%61Birim Pay
0,324709
+0,11% / gün
1A
-1,81%
3A
-0,84%
6A
+1,60%
YBB
+22,49%
1Y
+29,09%
3Y
+111,76%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.16 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 14 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,324709+29.09%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,39%
Maks. Düşüş (1Y)-7,71%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.16
Sortino (1Y)-1.20
Calmar (1Y)3.77
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)3,02%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,1%+9% → +110%
%5: +9%
%95: +110%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,5%
-6% … +14%
3A Bek.
+10,6%
-7% … +31%
1Y Bek.
+51,1%
+9% … +110%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 14 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,97%En Kötü Gün
-2,03%En İyi Hafta
+3,92%En Kötü Hafta
-3,98%En İyi Ay
+10,99%En Kötü Ay
-2,88%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.59Ortalama Kazanç
+0,48%Ortalama Kayıp
-0,41%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,90%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,25%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.21
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.6 pp
Fon
+29,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-23.2 pp
Fon
+29,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+18.2 pp
Fon
+29,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü203,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.726
Pay Sayısı628,1 M
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası44 / 119
ISIN
TRYFIBE00090Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FEFaktif | 40.7 | -1,8% | +29,1% | 9,4% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |