EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
49C+
Skor%50Birim Pay
0,322162
-0,02% / gün
1A
+2,29%
3A
+9,40%
6A
+20,42%
YBB
+21,53%
1Y
+41,16%
3Y
+188,55%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Volatilite sıkışması (8 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri0,322162+40.60%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,96%
Maks. Düşüş (1Y)-5,05%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.13
Sortino (1Y)0.15
Calmar (1Y)8.14
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,83%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,2%+12% → +117%
%5: +12%
%95: +117%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,6%
-6% … +14%
3A Bek.
+11,1%
-6% … +32%
1Y Bek.
+54,2%
+12% … +117%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma8 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,25%En Kötü Gün
-1,66%En İyi Hafta
+3,92%En Kötü Hafta
-3,11%En İyi Ay
+10,99%En Kötü Ay
-2,28%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.92Ortalama Kazanç
+0,49%Ortalama Kayıp
-0,37%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,74%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,76%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,00%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.38
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.13
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.6 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-11.5 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+14.5 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü231 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.900
Pay Sayısı716,9 M
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası54 / 123
ISIN
TRYFIBE00090Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FEFaktif | 49.2 | +2,3% | +41,2% | 9,0% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |