EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
44C
Skor%33Birim Pay
0,122575
+0,36% / gün
1A
+3,37%
3A
+8,02%
6A
+16,40%
YBB
+21,68%
1Y
+36,14%
3Y
+187,83%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%33)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.72 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.20) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,122575+36.14%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,33%
Maks. Düşüş (1Y)-2,68%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.72
Sortino (1Y)-0.81
Calmar (1Y)13.47
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,81%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,7%+30% → +48%
%5: +30%
%95: +48%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+2,7%
+1% … +5%
3A Bek.
+8,4%
+5% … +12%
1Y Bek.
+38,7%
+30% … +48%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.20
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,32%En Kötü Gün
-1,25%En İyi Hafta
+2,82%En Kötü Hafta
-2,06%En İyi Ay
+5,58%En Kötü Ay
-2,17%Pozitif Gün Oranı
67%Kâr Faktörü
2.79Ortalama Kazanç
+0,29%Ortalama Kayıp
-0,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede-0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,34%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,59%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.13
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-0.6 pp
Fon
+36,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-15.9 pp
Fon
+36,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+6.6 pp
Fon
+36,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,66 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı32.361
Pay Sayısı13,54 Mr
Pazar Payı0,90%
Kategori Sırası81 / 120
ISIN
TRYFIBE00033Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FESaktif | 43.9 | +3,4% | +36,1% | 5,3% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |