Fonlar
1 gün önce
Panel/Karma / Değişken/FIC

FIC

Karma / Değişken
EmeklilikTEFAS AktifS4Düşüş

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişken Fon·Değişken Fon

13F
Skor%1
Birim Pay
0,168848
+0,99% / gün
1A
-1,82%
3A
-30,31%
6A
-31,45%
YBB
-17,99%
1Y
-13,75%
3Y
+58,17%
Otomatik Görüş
Satgüven %86
  • ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -2.71 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-33.5%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %24.8 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri0,168848-13.75%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,84%
Maks. Düşüş (1Y)-33,47%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.71
Sortino (1Y)-2.54
Calmar (1Y)-0.41

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-24,77%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,4%+2% → +126%
%5: +2%
%95: +126%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,1%
-8% … +16%
3A Bek.
+11,4%
-10% … +35%
1Y Bek.
+54,4%
+2% … +126%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,74%
En Kötü Gün
-4,32%
En İyi Hafta
+7,65%
En Kötü Hafta
-14,82%
En İyi Ay
+14,78%
En Kötü Ay
-25,94%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
0.89
Ortalama Kazanç
+0,87%
Ortalama Kayıp
-0,95%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-31,93%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.82

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-28.2 pp
Fon
-13,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-66.0 pp
Fon
-13,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-24.6 pp
Fon
-13,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü102,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.695
Pay Sayısı606,3 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası119 / 119
ISINTRYFIBE00256
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FICaktif12.9-1,8%-13,7%19,8%
TE486.0+2,4%+44,8%1,8%
TND85.8+2,8%+44,6%1,4%
BNB85.5+2,8%+44,2%1,4%
MBL83.3+2,8%+43,7%1,4%
ICH82.3+0,0%+60,7%8,9%
BPR81.8+1,9%+48,6%4,2%
DGF79.8+3,0%+59,5%11,2%
CHC78.4+2,3%+44,0%3,2%
GHV77.5+2,8%+42,3%1,4%
MHM77.1+2,3%+44,9%3,3%
GHZ75.7+2,8%+41,9%1,4%
SSK72.4+8,0%+46,6%10,1%
GPG71.6+15,6%+57,2%20,5%
GHP71.6+2,2%+43,6%3,5%