EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
19F
Skor%3Birim Pay
0,227048
+0,78% / gün
1A
-6,29%
3A
-2,78%
6A
+0,35%
YBB
+10,28%
1Y
+13,17%
3Y
+106,45%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.51 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,227048+13.17%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,79%
Maks. Düşüş (1Y)-13,51%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.51
Sortino (1Y)-1.58
Calmar (1Y)0.98
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,56%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,5%+9% → +143%
%5: +9%
%95: +143%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,4%
-8% … +16%
3A Bek.
+13,3%
-8% … +37%
1Y Bek.
+63,5%
+9% … +143%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,74%En Kötü Gün
-4,27%En İyi Hafta
+7,65%En Kötü Hafta
-7,56%En İyi Ay
+14,78%En Kötü Ay
-9,06%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.14Ortalama Kazanç
+0,88%Ortalama Kayıp
-0,80%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,47%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,62%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,22%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.70
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-23.5 pp
Fon
+13,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-38.9 pp
Fon
+13,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-16.4 pp
Fon
+13,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü145,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.810
Pay Sayısı642,5 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası120 / 120
ISIN
TRYFIBE00256Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FICaktif | 18.7 | -6,3% | +13,2% | 17,8% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |