EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
20F
Skor%5Birim Pay
0,232478
+0,79% / gün
1A
-2,65%
3A
-1,92%
6A
+6,03%
YBB
+21,96%
1Y
+14,52%
3Y
+183,62%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.60 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.20) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,232478+14.52%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,93%
Maks. Düşüş (1Y)-13,05%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.60
Sortino (1Y)-1.50
Calmar (1Y)1.11
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)3,42%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,9%+33% → +87%
%5: +33%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+4,0%
-1% … +9%
3A Bek.
+12,3%
+3% … +22%
1Y Bek.
+57,9%
+33% … +87%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.20
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,50%En Kötü Gün
-5,21%En İyi Hafta
+8,20%En Kötü Hafta
-7,36%En İyi Ay
+10,46%En Kötü Ay
-8,82%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+0,71%Ortalama Kayıp
-0,75%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,55%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,60%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.39
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-22.2 pp
Fon
+14,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-37.5 pp
Fon
+14,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-15.0 pp
Fon
+14,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü605,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.487
Pay Sayısı2,6 Mr
Pazar Payı0,33%
Kategori Sırası119 / 120
ISIN
TRYFIBE00157Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FIFaktif | 20.4 | -2,6% | +14,5% | 15,9% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |