Fonlar
1 gün önce
Panel/Karma / Değişken/FIH

FIH

Karma / Değişken
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişken Fon·Değişken Fon

49C+
Skor%67
Birim Pay
0,157403
-0,39% / gün
1A
-2,65%
3A
+1,86%
6A
+3,03%
YBB
+23,05%
1Y
+30,90%
3Y
+191,35%
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.69 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 14 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,157403+30.90%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,24%
Maks. Düşüş (1Y)-9,26%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.69
Sortino (1Y)-0.74
Calmar (1Y)3.34

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,74%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,9%+18% → +102%
%5: +18%
%95: +102%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+3,7%
-4% … +12%
3A Bek.
+11,1%
-3% … +28%
1Y Bek.
+53,9%
+18% … +102%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 14 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,52%
En Kötü Gün
-2,61%
En İyi Hafta
+6,53%
En Kötü Hafta
-5,37%
En İyi Ay
+15,24%
En Kötü Ay
-7,12%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.44
Ortalama Kazanç
+0,66%
Ortalama Kayıp
-0,56%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,51%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,22%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,72%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.70

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+16.5 pp
Fon
+30,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-21.4 pp
Fon
+30,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+20.0 pp
Fon
+30,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü76,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.228
Pay Sayısı485,4 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası36 / 119
ISINTRYFIBE00215
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FIHaktif48.9-2,6%+30,9%13,2%
TE486.0+2,4%+44,8%1,8%
TND85.8+2,8%+44,6%1,4%
BNB85.5+2,8%+44,2%1,4%
MBL83.3+2,8%+43,7%1,4%
ICH82.3+0,0%+60,7%8,9%
BPR81.8+1,9%+48,6%4,2%
DGF79.8+3,0%+59,5%11,2%
CHC78.4+2,3%+44,0%3,2%
GHV77.5+2,8%+42,3%1,4%
MHM77.1+2,3%+44,9%3,3%
GHZ75.7+2,8%+41,9%1,4%
SSK72.4+8,0%+46,6%10,1%
GPG71.6+15,6%+57,2%20,5%
GHP71.6+2,2%+43,6%3,5%