EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
35D
Skor%49Birim Pay
0,173883
-1,44% / gün
1A
-7,10%
3A
-6,02%
6A
-3,15%
YBB
+23,17%
1Y
+25,83%
3Y
+121,51%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalaması civarında (%49)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.91 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,173883+25.83%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,58%
Maks. Düşüş (1Y)-13,92%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.91
Sortino (1Y)-0.91
Calmar (1Y)1.86
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,79%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,8%+9% → +98%
%5: +9%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,3%
-5% … +12%
3A Bek.
+10,5%
-6% … +27%
1Y Bek.
+47,8%
+9% … +98%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,64%En Kötü Gün
-3,03%En İyi Hafta
+6,89%En Kötü Hafta
-5,73%En İyi Ay
+13,67%En Kötü Ay
-5,13%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.29Ortalama Kazanç
+0,77%Ortalama Kayıp
-0,74%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,42%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
71 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,44%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.96
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.4 pp
Fon
+25,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.4 pp
Fon
+25,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+15.0 pp
Fon
+25,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü48,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı810
Pay Sayısı279,6 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası58 / 119
ISIN
TRYFIBE00249Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FIVaktif | 34.7 | -7,1% | +25,8% | 15,6% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |