YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
26D
Skor%11Birim Pay
1,706355
+0,14% / gün
1A
-0,31%
3A
+6,27%
6A
+16,63%
YBB
+17,02%
1Y
+26,30%
3Y
+72,21%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.67 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,706355+25.86%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,36%
Maks. Düşüş (1Y)-12,12%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.67
Sortino (1Y)-0.72
Calmar (1Y)2.17
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,23%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,6%-1% → +89%
%5: -1%
%95: +89%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+2,6%
-6% … +13%
3A Bek.
+8,0%
-7% … +27%
1Y Bek.
+37,6%
-1% … +89%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 432 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,95%En Kötü Gün
-3,07%En İyi Hafta
+14,40%En Kötü Hafta
-6,97%En İyi Ay
+16,13%En Kötü Ay
-7,72%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.23Ortalama Kazanç
+1,01%Ortalama Kayıp
-0,90%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,25%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
38 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,88%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,56%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.51
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.2 pp
Fon
+26,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-26.4 pp
Fon
+26,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-0.3 pp
Fon
+26,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü100,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.857
Pay Sayısı58,7 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası126 / 178
ISIN
TRYMKFT00455Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FLYaktif | 25.7 | -0,3% | +26,3% | 20,4% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |