YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
45C
Skor%63Birim Pay
12,749167
-0,29% / gün
1A
-1,20%
3A
+1,91%
6A
+8,61%
YBB
+23,05%
1Y
+29,37%
3Y
+206,95%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%63)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.94 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri12,749167+29.37%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,48%
Maks. Düşüş (1Y)-2,45%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.94
Sortino (1Y)-1.86
Calmar (1Y)12.01
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,31%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,7%+28% → +64%
%5: +28%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+3,1%
-0% … +7%
3A Bek.
+9,8%
+3% … +17%
1Y Bek.
+44,7%
+28% … +64%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,06%En Kötü Gün
-0,85%En İyi Hafta
+2,90%En Kötü Hafta
-1,60%En İyi Ay
+8,31%En Kötü Ay
-2,29%Pozitif Gün Oranı
68%Kâr Faktörü
2.13Ortalama Kazanç
+0,29%Ortalama Kayıp
-0,28%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,27%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,56%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.30
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.9 pp
Fon
+29,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-22.9 pp
Fon
+29,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+18.5 pp
Fon
+29,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü330,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.401
Pay Sayısı25,9 M
Pazar Payı0,38%
Kategori Sırası60 / 189
ISIN
TRYGAPO00128Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GAHaktif | 44.6 | -1,2% | +29,4% | 5,5% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |