YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
53C+
Skor%80Birim Pay
2,171604
-0,48% / gün
1A
-1,37%
3A
+3,95%
6A
+9,05%
YBB
+29,58%
1Y
+36,33%
3Y
+153,58%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%80)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.39 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,171604+36.33%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,48%
Maks. Düşüş (1Y)-5,87%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.39
Sortino (1Y)-0.44
Calmar (1Y)6.19
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,07%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,0%+24% → +89%
%5: +24%
%95: +89%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+3,6%
-3% … +10%
3A Bek.
+11,3%
-0% … +24%
1Y Bek.
+54,0%
+24% … +89%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,75%En Kötü Gün
-1,64%En İyi Hafta
+4,70%En Kötü Hafta
-2,39%En İyi Ay
+10,48%En Kötü Ay
-3,03%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.72Ortalama Kazanç
+0,52%Ortalama Kayıp
-0,41%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,65%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
77 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.13
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+21.9 pp
Fon
+36,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-15.9 pp
Fon
+36,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+25.5 pp
Fon
+36,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,02 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.304
Pay Sayısı928,2 M
Pazar Payı2,31%
Kategori Sırası37 / 189
ISIN
TRMBYKWWWWW5Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GMAaktif | 53.0 | -1,4% | +36,3% | 9,5% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |