YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
63B
Skor%65Birim Pay
2,027564
+0,48% / gün
1A
+1,17%
3A
+12,00%
6A
+19,87%
YBB
+20,98%
1Y
+46,15%
3Y
+197,21%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%65)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %86 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Volatilite sıkışması (8 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri2,027564+45.69%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,26%
Maks. Düşüş (1Y)-5,87%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.66
Sortino (1Y)0.74
Calmar (1Y)7.86
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,35%
Tutarlılık%86
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,5%+24% → +95%
%5: +24%
%95: +95%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+4,0%
-3% … +10%
3A Bek.
+12,1%
+0% … +25%
1Y Bek.
+55,5%
+24% … +95%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma8 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,04%En Kötü Gün
-1,64%En İyi Hafta
+4,70%En Kötü Hafta
-3,27%En İyi Ay
+10,48%En Kötü Ay
-3,03%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.98Ortalama Kazanç
+0,52%Ortalama Kayıp
-0,38%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
77 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,11%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.57
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.6 pp
Fon
+46,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-6.5 pp
Fon
+46,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+19.5 pp
Fon
+46,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,55 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.534
Pay Sayısı1,26 Mr
Pazar Payı1,85%
Kategori Sırası57 / 178
ISIN
TRMBYKWWWWW5Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GMAaktif | 62.9 | +1,2% | +46,2% | 9,3% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |