YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
41C
Skor%58Birim Pay
20,726204
-1,02% / gün
1A
-2,97%
3A
-0,57%
6A
+3,25%
YBB
+21,45%
1Y
+28,27%
3Y
+194,91%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%58)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.20 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri20,726204+28.27%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,81%
Maks. Düşüş (1Y)-4,85%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.20
Sortino (1Y)-1.22
Calmar (1Y)5.83
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)2,97%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,7%+26% → +74%
%5: +26%
%95: +74%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+3,2%
-2% … +9%
3A Bek.
+10,2%
+1% … +20%
1Y Bek.
+47,7%
+26% … +74%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,97%En Kötü Gün
-1,87%En İyi Hafta
+5,52%En Kötü Hafta
-3,09%En İyi Ay
+13,40%En Kötü Ay
-4,60%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.54Ortalama Kazanç
+0,50%Ortalama Kayıp
-0,45%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,93%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,25%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.61
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.8 pp
Fon
+28,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-24.0 pp
Fon
+28,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+17.4 pp
Fon
+28,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü325,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.239
Pay Sayısı15,7 M
Pazar Payı0,37%
Kategori Sırası69 / 189
ISIN
TRYGAPO00045Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GPUaktif | 40.6 | -3,0% | +28,3% | 9,8% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |