GRA
AltınEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın Fonu·Altın Fonu
32D
Skor%30Birim Pay
0,722173
+1,81% / gün
1A
+0,51%
3A
+1,43%
6A
-5,35%
YBB
+3,86%
1Y
+16,94%
3Y
+244,46%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%30)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.99 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,722173+16.94%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,20%
Maks. Düşüş (1Y)-24,35%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.99
Sortino (1Y)-0.98
Calmar (1Y)0.70
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-2,66%
Tutarlılık%50
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,4%+6% → +129%
%5: +6%
%95: +129%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,3%
-5% … +15%
3A Bek.
+13,1%
-8% … +33%
1Y Bek.
+62,4%
+6% … +129%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.94 hareket eder
0.94
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
93%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,24%En Kötü Gün
-7,99%En İyi Hafta
+14,89%En Kötü Hafta
-9,16%En İyi Ay
+26,04%En Kötü Ay
-10,38%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.16Ortalama Kazanç
+1,06%Ortalama Kayıp
-0,89%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,60%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,89%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,43%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.79
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.41
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.5 pp
Fon
+16,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-35.3 pp
Fon
+16,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+6.1 pp
Fon
+16,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü10,27 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı76.983
Pay Sayısı14,22 Mr
Pazar Payı3,85%
Kategori Sırası6 / 7
ISIN
TRYBSKE00107Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GRAaktif | 32.1 | +0,5% | +16,9% | 23,2% |
| PIR | 57.1 | +0,2% | +25,9% | 22,9% |
| AU1 | 51.2 | -0,2% | +21,0% | 25,7% |
| CFA | 50.7 | +0,7% | +24,5% | 24,6% |
| PTN | 48.6 | +0,2% | +22,3% | 22,8% |
| MKG | 48.5 | +0,8% | +19,9% | 24,1% |
| BLT | 48.3 | -0,6% | +33,9% | 29,0% |
| FAL | 48.1 | +0,1% | +23,9% | 22,9% |
| OJK | 47.3 | +0,6% | +21,6% | 25,2% |
| TRO | 45.5 | -0,3% | +20,6% | 22,3% |
| MEA | 44.4 | +0,3% | +20,3% | 25,3% |
| DBA | 43.0 | +0,5% | +19,9% | 24,7% |
| NHA | 42.4 | +0,4% | +18,4% | 25,4% |
| GEV | 41.7 | +0,5% | +18,3% | 25,7% |
| BNA | 41.6 | +0,4% | +19,9% | 24,6% |