HAI
AltınYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
AHLATCI PORTFÖY ALTIN FONU
Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
20F
SkorBirim Pay
0,939707
+1,24% / gün
1A
-2,16%
3A
-5,87%
6A
-6,12%
YBB
-6,12%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %79
79
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.85 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %21
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%60)
- ▸Endeks altı alfa: yıllık %-19.3
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yapışkan Trend▼Düşüş Trendinde▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri0,939707-6.12%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,34%
Maks. Düşüş (1Y)-17,40%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.85
Sortino (1Y)-2.81
Calmar (1Y)-0.87
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-4,63%
Tutarlılık%39
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-14,4%-38% → +17%
%5: -38%
%95: +17%
Pozitif Kapatma
%211Y
%20+ Kazanç
%41Y
%10+ Kayıp
%601Y
Pozitif Kapatma
%421A
1A Bek.
-1,0%
-10% … +8%
3A Bek.
-3,4%
-17% … +12%
1Y Bek.
-14,4%
-38% … +17%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.85 hareket eder
0.85
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-19,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
72%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 105 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,43%En Kötü Gün
-4,27%En İyi Hafta
+7,26%En Kötü Hafta
-7,31%En İyi Ay
+12,52%En Kötü Ay
-6,85%Pozitif Gün Oranı
47%Kâr Faktörü
0.89Ortalama Kazanç
+0,90%Ortalama Kayıp
-0,88%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,85%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
38 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,62%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.04
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü10,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı293
Pay Sayısı11,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 29
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HAIaktif | 20.4 | -2,2% | – | 19,3% |
| PIR | 57.1 | +0,2% | +25,9% | 22,9% |
| AU1 | 51.2 | -0,2% | +21,0% | 25,7% |
| CFA | 50.7 | +0,7% | +24,5% | 24,6% |
| PTN | 48.6 | +0,2% | +22,3% | 22,8% |
| MKG | 48.5 | +0,8% | +19,9% | 24,1% |
| BLT | 48.3 | -0,6% | +33,9% | 29,0% |
| FAL | 48.1 | +0,1% | +23,9% | 22,9% |
| OJK | 47.3 | +0,6% | +21,6% | 25,2% |
| TRO | 45.5 | -0,3% | +20,6% | 22,3% |
| MEA | 44.4 | +0,3% | +20,3% | 25,3% |
| DBA | 43.0 | +0,5% | +19,9% | 24,7% |
| NHA | 42.4 | +0,4% | +18,4% | 25,4% |
| GEV | 41.7 | +0,5% | +18,3% | 25,7% |
| BNA | 41.6 | +0,4% | +19,9% | 24,6% |