YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
30D
Skor%16Birim Pay
0,210876
+0,77% / gün
1A
-3,26%
3A
-0,01%
6A
-3,08%
YBB
+12,86%
1Y
+13,86%
3Y
+99,68%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%16)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.06 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,210876+13.86%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite12,66%
Maks. Düşüş (1Y)-8,81%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.06
Sortino (1Y)-2.29
Calmar (1Y)1.57
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)0,60%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,6%+15% → +70%
%5: +15%
%95: +70%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+3,0%
-2% … +9%
3A Bek.
+9,2%
-1% … +20%
1Y Bek.
+40,6%
+15% … +70%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,56%En Kötü Gün
-2,75%En İyi Hafta
+7,05%En Kötü Hafta
-4,63%En İyi Ay
+9,79%En Kötü Ay
-5,34%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.20Ortalama Kazanç
+0,65%Ortalama Kayıp
-0,53%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,45%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
74 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.42
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.95
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-0.6 pp
Fon
+13,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-38.4 pp
Fon
+13,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+3.0 pp
Fon
+13,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü261,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.378
Pay Sayısı1,24 Mr
Pazar Payı0,30%
Kategori Sırası122 / 189
ISIN
TRYHSBC00180Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HPDaktif | 30.0 | -3,3% | +13,9% | 12,7% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |